一、VAR方法在银行内部风险控制中的应用（论文文献综述）
陈建[1]（2020）在《外汇累计期权（KODA）风险管理研究 ——以中信泰富案为例》文中进行了进一步梳理二十一世纪以来,世界经济一体化进程不断推进,我国企业的国际化进程不断加快,跨国投资和海外并购的规模和数量日趋扩大。跨国投资不同于国内投资,在国际化的过程中,企业必须对跨境经营中的资产价格、商品价格和汇率风险予以特别关注,并采取有效措施全面加强对这些风险的管理。为有效控制经营风险,很多企业转向利用金融衍生品规避商品和外汇风险。然而,金融衍生品市场的高风险,对这些企业的风险控制能力提出了更高的要求。交易结构复杂、高杠杆比例、内部控制机制不健全使衍生品交易隐含风险,使得企业利用衍生品避险这一操作本身就具有高风险性,如果操作失误,很可能给企业带来巨大的经济损失。有鉴于此,企业必须深化对金融衍生品市场以及复杂衍生品风险形成机制的理解,提高企业对复杂衍生产品的风险识别、控制能力,确保在跨境投资中企业运营能够保持高效和稳健。本文主要研究一种具有广泛市场影响的金融衍生品—外汇累计期权（KODA）的风险管理方法,并结合“中信泰富案”具体分析相关风险控制方法在企业经营实践中的应用。论文内容共划分为六章,第一章介绍了论文的研究背景和研究意义,并介绍了国内外研究现状及主要研究内容和方法;第二章介绍了外汇累计期权产品的定义、交易结构以及风险特征;第三章着重对外汇累计期权产品的风险识别与控制进行研究,主要从产品定价和风险控制两个维度进行论述,分别介绍了期权定价和风险识别的计量方法,并对风险控制的具体方法进行了相应介绍;第四章主要是针对外汇累计期权产品进行案例分析和实证研究。首先阐述了中信泰富签订澳元累计目标可赎回远期合约的背景、该合约的具体内容以及合约风险的处理情况;之后,运用蒙特卡罗模拟方法对该合约进行定价研究,并借助VaR模型对该合约所面临的市场风险进行定量分析,结论表明,该合约的价值为负,这表明中信泰富在合约签订之初就面临着亏损,同时此合约的收益和风险是不对称的,收益有限而风险无限;最后,在基于前文实证分析结果的基础上,本文提出了对应的风险控制方法与程序,以合理控制企业所面临的风险;第五章根据相关分析结果和实验结果,就我国跨国企业提高风险管理能力提出参考建议。本文理论和案例研究表明:其一、外汇累计期权是一种收益有限风险无限的金融衍生产品,跨国企业卖出外汇累计期权产品会带来巨大风险;其二、外汇累计期权定价是影响其参与风险的重要因素。外汇累计期权存在定价不合理的问题,中信泰富卖出的外汇累计期权在卖出之时已经注定遭受重大亏损;其三,为有效控制复杂金融产品风险,我国跨国企业应审慎对待复杂金融产品,从定价、风险识别与风险控制出发完善风险管理流程,选取诸如VaR等有效计量模型对复杂金融产品进行风险量化分析,并根据量化分析结果合理选择套期保值产品,不断提高对于复杂金融产品的风险管理能力,以有效降低风险,促进企业稳健运营。
刘琼[2]（2020）在《大宗商品供应链金融价格风险管理研究》文中进行了进一步梳理大宗商品供应链金融业务是指金融机构为大宗商品供应链上的实体企业提供融资服务,协助融资对象获得更高的资金使用效率,促进大宗商品在供应链中周转速度的提高。在采购和库存阶段,金融机构提供的供应链金融服务主要分为预付货款融资和存货质押融资两类。在本质上,这两类服务都属于以大宗商品为质押物的动产质押融资。金融机构开展以大宗商品为质押物的动产质押融资业务,面临最主要风险是价格风险。价格下跌可能导致质押物的价值低于融资贷款本息之和,则融资企业更倾向于违约,使得金融机构即使变现质押物也无法收回贷款本息,从而蒙受损失。控制大宗商品供应链金融业务中价格风险的重要手段是设定适当的质押率。本文根据融资企业的违约行为的不同设定,建立了外生违约模型和内生违约模型,目的是揭示价格风险水平与最优质押率之间的数理关系。通过模型分析,发现价格风险水平的提高将会导致最优质押率的下降。在建立起价格风险水平与质押率之间的数理关系之后,下一步研究重点是对作为质物的大宗商品的价格风险进行准确的度量。基于外生违约模型中关于金融机构所必须满足的风险控制约束条件,本文指出在险价值（Value at Risk,VaR）方法是在此类业务中最适合的风险度量方法。基于供应链中大宗商品的品种数量不同,本文针对以单个品种的大宗商品作为质押物和以多个品种的大宗商品构成的组合作为质押品这两种情况,分别设计了估计在险价值VaR的算法。基于多个大宗商品品种的历史数据,本文对上述的VaR方法进行了实证分析,并对所得到的VaR估计值进行了稳健性检验。在得到稳健的VaR估计值之后,就可以计算出相应的质押率水平。在价格风险识别、度量的基础上,本文基于内生违约模型,指出大宗商品质押融资贷款的价格风险来源是其内嵌的看跌期权空头。因此,可以通过使用大宗商品期货和期权来控制贷款的价格风险。本文提出了利用大宗商品期货和期权来控制质押贷款价格风险的具体策略,给出了算例,并通过蒙特卡洛模拟验证了风险控制策略的有效性。在此基础上,针对风险控制策略实施的成本分摊方式及对应的控制策略的不同,本文提出了改进大宗商品质押融资贷款的合约设计的方案。
谭德俊[3]（2014）在《基于经济资本的商业银行全面风险管理研究》文中研究指明经济结构的根本性变化,金融创新与金融衍生工具的不断涌现,利率与汇率的市场化,金融产品交易的全球化以及市场竞争的加剧,使得商业银行的各类风险迅速增大。2008年美国次贷危机的全面爆发导致全球金融市场出现剧烈波动,暴露出系统性金融风险和银行业各类风险的强交互作用性。为了提高银行业体系的安全性和稳定性,巴塞尔委员会在2004年发布的《巴塞尔协议Ⅱ》基础上,于2010年出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,对商业银行监管资本的质量、数量以及应覆盖风险的范围提出了更严格的要求。《巴塞尔协议Ⅲ》强调逆周期资本监管和系统性风险控制基础上的全面风险管理；要求商业银行对信用风险、操作风险和市场风险所导致的非预期损失缓冲通盘考虑,运用资本工具控制和管理包括系统性风险的全部风险。商业银行风险管理的重大变革大幕开启,基于经济资本的全面风险管理研究具有重要的理论与现实意义。论文在界定全面风险管理内涵的基础上,对全面风险管理的构成以及特征进行了深入的分析,得到了全面风险管理是一个人工系统。通过对相关理论的分析,确立了研究的理论基点。通过对商业银行的目标设定、约束因素和激励因素的分析,得到了商业银行全面风险管理系统运行的驱动机制。通过对商业银行物质因素分析,经济资本在事前、事中、事后对各类风险及其导致的损失的作用分析,揭示了经济资本与全面风险管理的内在的逻辑关系。基于这种逻辑关系,论文对全面风险管理系统进行了深入的研究。经济资本的全面风险管理功能主要体现在控制风险、价值创造和“三性平衡’三个方面。控制风险是全面风险管理的必然要求。论文研究了经济资本约束风险的机理,构建了经济资本计量、限额设定、限额监控为流程环节的风险控制流程。在风险控制的基础上实现价值创造目标是经济资本的核心功能所在。论文从全面风险管理视角并从价值创造的目标出发,建立了以新增经济资本期望收益率为目标,增量经济资本为约束的优化模型。通过对该模型解的进一步分析,得到了银行经济资本的动态调整必须使所投入的经济资本的边际收益率相等,才能保证商业银行收益最大化的结论。通过适当的贷款定价方式实现商业银行效益性、安全性、流动性“三性平衡”是全面风险管理的重要内容。论文通过计算各类风险预期损失和非预期损失,研究了基于目标RAROC的商业银行贷款定价方法。考虑银行贷款的流动性平衡要求以及它对商业银行绩效的影响,通过对目标RAROC的修正,提出了基于“三性平衡”的商业银行贷款动态定价模式。不同类型风险的集成计量是全面风险管理过程中经济资本配置的基础。论文通过分析与综合商业银行信用风险、市场风险、操作风险的计量方法,确立了适应于各类型风险的统一计量方式—VaR方法。论文运用概率统计理论推导出了商业银行各种类型风险损失分布和以它们为分量的向量分布,实证研究得出信用风险损失和市场风险损失均近似服从正态分布、操作风险损失近似服从对数正态分布且其尾部近似服从广义帕累托分布的结论。在此基础上,通过研究不同类型风险的相关性,得到了含一种类型风险以及多种不同类型风险的资产组合的集成风险模型与经济资本计量方法。经济资本配置与调整是全面风险管理功能实现的前提。合理的经济资本配置与调整有利于优化利用商业银行资本,有效控制风险,提升经营绩效,实现银行价值最大化的经营目标。论文通过全面分析经济资本配置与调整的目标以及经济资本总额、集中风险控制要求、业务绩效要求、绩效与经济资本的变化关系等影响因素,建立了经济资本优化配置与调整模型。流程是实现基于经济资本的全面风险管理目标的程序保障。论文分析了全面风险管理系统流程的逻辑构成。针对商业银行全面风险管理目标,研究了全面风险管理流程的各环节所对应的功能,以及各环节如何通过内部控制机制实现其整体目标的方式。组织是实现基于经济资本的全面风险管理目标的结构保障。论文在分析了组织必须遵循的原则基础上,设计了服务于目标的全面风险管理的包含四个层级、七个部门的组织系统以及组织中各层级部门的职能。信息管理系统是商业银行全面风险管理的血脉,是协调经济资本的计量、优化配置、组合管理、绩效评估以及其它相关工作的保障。论文根据信息准则,设计了商业银行全面风险管理系统的信息收集与传递路线,以及信息系统的基本结构。相适应的风险管理理念和文化是实施全面风险管理的精神保障。论文基于全面风险管理的目标,提出了对培育以价值创造为主导的全员、全过程、标准化的风险管理的精神文化、制度文化、行为文化、物质文化建设的建议。
李佳峰[4]（2013）在《QDII海外投资风险管理问题研究》文中指出QDⅡ （Qualified Domestic Institutional Investor,合格境内机构投资人）制度最早是由香港的财政部门所提出,和QFⅡ （Qualified Foreign Institutional Investor,合格境外机构投资人）及CDR （China Depository Share,中国存托凭证）类似,是在目前大陆实行的外汇兑换管制政策下,方便大陆资本市场对外投资的政策。即本国投资人在资本账户项目尚未完全开放的情况之下,对海外的资本市场实行投资。虽然这两年为了经济结构调整,我国政府主动放缓了经济增速,但总体上近十年我国对外贸易在国际收支上不断出现的顺差,产生外汇存底累计额度逐年增长。在这样的大背景下QDII制度的正式推出,主要的目的就是为了能对开放资本账户更跨出一大步,进而创造出更多的外汇需求,使人民币与国际汇率相较之下更加稳定、更加市场化与平衡,同时鼓励国内更多公司能够跨出国门,以进-步减少贸易顺差以及资本项目的盈余。其中最直接的优点便是让国内投资人方便透过这样的机制直接或间接参与国外的资本市场,进而可以获得到全球资本市场的投资回报率。这几年来,大量的外汇存底加上人民币升值的期待持续性地增大,造成对中国资本流出带来巨大的压力。政府有必要建立一种主动管理的投资管道的制度来引导这部分的资金对外流出。随着国内人民收入的不断增加投资外汇市场的需求上扬,资本账户的开放也自然成为必要的趋势,QDI工制度从这些角度都有一定的正面意义。本文以资本市场开放的理论以及实践为出发点,深入地阐述了QDII制度的内涵、运作原理、背景和意义,运用理论分析和案例分析相结合的方式,总结了QDII投资境外市场的各种面临风险及相应的风险衡量与评估方法,从市场关联度、资产配置、风险监测、避险策略等角度深入系统地研究了QDII投资中的风险管理方法,进而通过资产的国际配置以及衍生品投资,在平稳投资风险的同时,获得相对优良的投资业绩,同时对风险内部机制、外部监管和法律防范模式进行了探讨。本文按照理论、案例和对策研究的逻辑,分为八大部分,研究架构如下：第一章主要包括选题背景和研究意义,QDII制度的基本概念和其风险机制及管理的界定,国内外相关研究综述和本文的研究思路和方法。第二章QDII制度的理论基础、背景及实践的国际比较,包括QDII制度的运作原理及其影响、实施QDII制度的理论基础。第三章主要包括QDII政策发展历史、QDII制度发展历程、QDII发展的现状、中国QDII投资风格分析、QDII基金失败的原因分析、QDII基金的治理措施以及不同国家及地区实施QDII制度的比较等。第四章主要通过分析银行和基金公司的实际案例来说明目前QDII业务发展过程中存在的实际问题和对策研究。第五章主要结合风险管理中的理论研究,分别从市场风险、汇率风险、国家风险和信用风险等角度全面阐明在国际投资中如何识别不同的风险暴露,以及运用风险模型控制不同类别的风险。第六章介绍了在国际资产配置下,运用改进的资产组合构建方式详细说明了分散化投资能够显着地起到分散风险,提高组合收益的结果,同时基于人民币汇率升值对QDII持有人投资者收益的影响,针对国内基金公司在QDII海外投资中所面临的外汇风险,提出了利用衍生品来进行风险对冲的方法。第七章主要对QDII风险内控机制和外控机制的建立和完善提供了一些思路,为国内QDII管理人进行海外投资管理以及后续的产品开发提供借鉴。第八章主要是总结和展望,QDI工作为我国金融领域的一大创新,由于其一系列优点,必将成为我国投资海外的未来趋势。为了更好地提高QDII在海外市场的风险管理和投资收益能力,本文认为在其市场风险管理和内控机制方面需要准确识别各类市场风险,并建立风险监控和预测系统,合理进行汇率风险管理,并择时进行国际资产配置,分散风险并获得全球收益,建立和完善内部控制。
李宝宝[5]（2013）在《内控视角下商业银行操作风险管理研究》文中提出我国商业银行的风险管理长期以来一直集中于信用风险和市场风险，忽略了同样客观存在并大量发生的操作风险，因而并未进行真正意义上的全面风险管理。巴塞尔新资本协议（BaselⅡ）将操作风险带入了人们的视野，并将其纳入了银行资本计量和监管范畴。与信用风险和市场风险不同的是，操作风险涉及了银行的所有业务、影响因素多且更为复杂，与银行内部控制的关系最为密切。但在现实环境和银行管理实践中，内部控制与操作风险的识别、评估、度量、控制等管理环节并未有机结合起来。而现有相关学术研究存在一些问题，例如没有形成统一的商业银行操作风险管理理论体系，大多从微观金融管理理论对操作风险进行理论解释，对操作风险状况评价体系的构建存在一定的片面性，绝大部分采用商业银行外部损失数据进行操作风险度量研究，操作风险度量的准确性和有效性不理想等。随着我国近年来商业银行操作风险事件频发，操作风险日益受到监管层及商业银行自身的重视，迫切需要加强操作风险管理的理论研究和实务研究。本文围绕这一前沿和热点问题展开研究，论文主要内容结构如下：首先，本文对国内外现有操作风险管理研究成果进行了分类评述，详细分析了现有研究成果存在的主要问题。第二，系统分析和完善了操作风险与内部控制的基本理论，具体包括操作风险的内涵、特征、分类，操作风险的三大构成要素及相互关系，操作风险管理的理论解释，操作风险管理框架体系，内部控制要素、方式和评价方法，并重点分析了内部控制要素与操作风险管理框架之间的关系。第三，通过文献查阅、实地调研、专家访谈和问卷调查等方法，广泛收集资料和分类统计数据，并以此为基础，对比分析了国内外商业银行操作风险的特征和操作风险管理的现状，指出我国商业银行现行操作风险管理与国外先进银行之间的差距。第四，对操作风险的影响因素进行了识别和分析，在初步构建了商业银行操作风险状况综合评价指标体系的基础上，综合考虑了人员、技术、流程、外部事件、内部控制过程和内部控制结果等因素；对评价指标进行了进一步的筛选和赋权研究；采用模糊综合评价法构建操作风险综合评价模型；结合H银行Q省分行2005-2012年的相关数据，分析阐述了操作风险综合评价体系的具体应用和分级管理方法。第五，比较分析了操作风险度量的不同方法，阐述了选择CVaR-POT模型进行度量的优势和局限性；详细分析了H银行Q省分行的操作风险资料的收集范围和损失数据的分布特点，结合该行近八年的操作风险损失数据的统计特征，分析采用CVaR-POT模型的适用性和具体度量过程；分析对操作风险度量结果进行修正的必要性和合理性，提出利用操作风险综合评价结果对CVaR-POT模型度量结果进行修正的模型及具体方法，分析说明了本文的度量修正方法相较于现有研究成果的改进之处。这一方法充分考虑了内部控制因素对操作风险的影响，克服了单纯依靠主流度量模型的缺陷，提高了操作风险度量的准确性和有效性，节约了银行资本。最后，结合构建的操作风险状况综合评价体系，提出我国商业银行操作风险控制策略和措施。
祝昭菁[6]（2013）在《VaR方法在股指期货市场风险管理中的应用研究》文中指出股指期货诞生于上个世纪八十年代,在股票市场价格频频暴跌之际,投资者迫切需要寻找规避风险,实现资产保值的金融工具。于是世界各国纷纷建立了股指期货市场,各种股指期货的相关品种也层出不穷。但是股指期货是一把双刃剑,在它发挥其套期保值等功能的同时,也造成过一系列的重大风险事件。我国股指期货推出时间较晚,但成交量却一路攀升。作为新兴的交易市场,我国的市场机制还尚不健全。因此,对股指期货市场进行风险控制分析具有重大意义。本文首先阐述了选题的意义以及选题背景,分析了国内外学者对股指期货市场现状的研究概况,提出问题的切入点,明确文章的研究思路。其后对风险管理的VaR方法进行了分析阐述,对VaR方法的优缺点以及局限性做了详细的比较和探讨,验算了VaR的几种计算方法。指出股指期货市场具有“尖峰厚尾”的特性,提出在应用到我国股指期货市场中时要进行压力测试。在具体阐述VaR方法的计算流程之后,借助了GARCH模型对香港恒生指数近一年的数据进行实证计算和预测,并且对不能用VaR方法解决的重大事件做了压力测试。最后结合实证分析,结合我国股指期货市场的现状,得出利用VaR方法可降低在股指期货市场中的风险的结论。
袁岗[7]（2012）在《我国商业银行交易账户市场风险与测度方法研究》文中研究表明随着国内利率、汇率等资产价格市场化进程的加速,我国商业银行的投资业务在近年来得到了迅猛的发展。而资产价格波动的变化无常,使得商业银行的市场风险暴露无遗,同时也加大了银行业整体的风险。为了防范可能出现的金融危机,中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议提出了《商业银行市场风险管理指引》,要求我国商业银行区分银行账户和交易账户,并进行分类管理。而根据相关规定,商业银行的主要投资行为均应纳入交易账户进行管理。回顾相关文献,还没有学者立足于商业银行交易账户的整体框架,对交易账户的市场风险进行缜密的研究。因此,本文将围绕我国商业银行交易账户中的市场风险,依次针对交易账户的风险识别和风险管理问题展开论述,并希望通过本文的相关研究,能够为商业银行交易账户的市场风险识别和管理提供建设性的建议。所谓市场风险,是指金融机构所持有的交易头寸,由于受市场价格因素的变动,遭受损失的不确定性。受我国《商业银行法》的约束,我国商业银行不得主动持有股票交易头寸,因此,本文在此重新界定了我国商业银行面临的市场风险,即是受利率、汇率和商品价格的波动而造成损失的不确定性。文章第一部分,对交易账户市场风险因子之间的联动性进行了分析,识别了利率、汇率和商品价格之间相互反应的机制；文章第二部分,依据产品特点和所面临的不同类市场风险因子,将交易账户进行了进一步划分为债券、利率衍生品和汇率衍生品,通过比较不同的VaR方法,寻找到适合计量上述产品市场风险的方法。通过相关研究,本文的结论主要有：（1）利用结构向量自回归模型（SVAR）和脉冲响应函数,对利率、汇率和大宗商品价格的波动之间的联动性进行实证分析,表明风险因子之间的影响是不对称的,银行间利率的变动会引起同期和后期汇率的波动,而其对商品价格的影响只限于同期；银行间利率拥有较独立的运行机制,不受汇率和商品价格因素影响；商品价格波动对当期汇率水平无影响,而在滞后期会产生较大影响。（2）VaR的历史模拟法对传统的债券产品进行市场风险度量时更准确,在1%、5%和10%三种置信水平下,历史模拟法的LR值均小于临界值,而蒙特卡洛模拟法和指数加权平均法在计量的准确性方面则欠佳。（3）在对利率衍生品进行市场风险度量时,本文根据三种产品的定价特点,选取了代表性强的利率互换做实证分析。在分析中,首先分别运用历史模拟法、正态分布和T分布的主成分与蒙特卡洛模拟法计算了假定头寸的VaR,结果发现历史模拟法和主成分与蒙特卡洛模拟法都低估了市场风险,尤其是后者,而T分布主成分与蒙特卡洛模拟法能够克服主成分存在的尖峰厚尾现象,计算的VaR结果更准确。（4）在对汇率衍生品进行市场风险度量时,同样选取了具有较强代表性的远期外汇做量化分析,实证结果表明由于简单VaR法能够充分利用资产组合的价格信息,因而比历史模拟法更优。从目前实务界的发展来看,虽然各商业银行加速了交易账户市场风险管理方面的工作,比如,中国工商银行、中国建设银行等大型国有商业银行纷纷成立市场风险委员会和相应的市场风险管理部门,并率先对交易账户中的头寸采取历史模拟法的VaR计量市场风险,但是大多数商业银行对市场风险管理还只停留在简单的敏感性分析环节,计量方法还很落后。而且即便是历史模拟法,与国外银行普遍运用的方法比仍存在技术上的差距。此外,从本文的实证结果来看,历史模拟法也只是在计量传统的债券资产时具有较好的效果,在计量衍生品时结果则不尽如人意。因此,根据本文的研究结论,建议国内商业银行在计量债券市场风险时采用历史模拟法,而在计量利率衍生品和汇率衍生品时分别采用T分布主成分与蒙特卡洛模拟法和简单VaR法,从而提高计量的准确性。
李丽[8]（2011）在《基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究》文中认为利率风险管理已经成为国际银行业一个富有挑战性和生命力的课题,在国内亦是如此。我国加入WTO后,面对着竞争日益激烈的国际国内环境,随着我国利率市场化的推进,利率风险已经成为我国商业银行面临的主要风险之一,市场风险的度量无疑成为各金融机构的现实问题,由于我国利率风险管理意识较低、利率风险管理体制不完善和风险度量技术薄弱等因素的存在,使研究我国商业银行利率风险管理变得十分有意义。如何采用科学的方法对我国商业银行利率风险进行度量,并建立其适合我国银行的利率风险防范机制,是我国商业银行利率风险管理的核心问题。本文主要讨论VaR这种风险度量方法在利率风险管理中的应用。本文以2009年1月5日至2010年12月31日的上海银行间同业拆借利率中的隔夜拆借利率数据作为样本数据,来探讨如何运用VaR方法来度量我国商业银行拆借市场中多头和空头头寸面临的利率风险。文章的重点分为三个部分:第一部分介绍现在我国商业银行面临的利率风险种类,各种风险度量方法及其优缺点;第二部分系统介绍了VaR方法的主要原理、计算方法、在应用中的局限性和GARCH模型,并选取上海银行同业间隔夜拆借利率共498个数据进行实证分析,并对结果进行回测检验。在数据分析的基础上,将基于GARCH模型的VaR方法引入我国商业银行利率风险度量方法中;第三部分对完善我国商业银行利率风险管理提出建议。研究结果表明,我国银行间同业拆借市场波动十分剧烈,拆借多头和空头头寸因为非对称性有着不同的风险值。GARCH模型能更好地捕捉隔夜拆借利率的尖峰厚尾性。GARCH（1,1）能较好地描述我国商业银行间同业拆借利率的波动,基于GARCH模型的VaR方法在度量利率风险时有很好的适用性。并且我国商业银行面临的利率风险较高,而风险管理水平相对较低。将VaR方法应用于利率风险度量中对于我国商业银行利率风险管理体制的完善具有十分重要的现实意义。同时也是与国际银行风险管理相接轨的重要环节。在VaR方法的推广过程中,必然会收到风险管理体制不健全、专业技术人才的缺乏及商业银行数据库不完善等因素的制约。
孙继伟[9]（2011）在《我国商业银行风险评价指标体系研究》文中研究表明商业银行在国家金融体系中占据主导地位,对金融业实行科学、有效的风险管理,直接关系到金融机构的生存,国家的稳定和社会的和谐发展。一百多年来,银行曾经面临过不同阶段的金融危机的威胁,风险评价及管理技术就是在危机解决的过程中得到完善和发展。随着计算机技术的发展,时代日新月异,信息技术的推广和普及,促进了国际金融环境发生了许多重大变化,同时也赋予了银行的风险评价与管理的新的内涵。目前,关于信用风险、市场风险以及操作风险等三大风险的研究和防范是银行风险管理的最主要的方面。本文在第二章节里,深入地分析了商业银行风险特征和信用风险成因及特征；在第三章节里,系统地研究了商业银行风险评价的方法、指标体系的分类等内容,梳理归纳了国内外经济学界关于三大风险管理的相关理论基础和文献综述,以及新旧巴塞尔协议对银行风险管理的主要影响；在第四章节里,研究分析了国内商业银行风险评价的方法、指标体系和控制现状,指出如何构建银行内部信用评级模型的框架体系及其缺陷；在第五章节,从银行客户的信用风险评价角度出发,综合运用多种统计分析模型和数据分析方法,对银行的风险指标进行风险度量和实证研究,构建国内商业银行的内部信用评级体系。同时,以国内四万亿投资计划为背景,把政府融资平台贷款这一国内新近大量涌现的银行业务作为重点研究对象,针对政府融资平台贷款的风险特征,运用主成分分析法,科学分析了该类贷款财务指标的主要评价因素,又分别运用Logistic模型、神经网络模型对该类贷款的风险识别和分类进行实证和比较分析,通过对不同分类方法、不同财务评价因素以及判别模型分类效果的讨论,得出商业银行的内部信用评级的财务评价体系以及判别模型必须要适用国内实际情况,并给出合理化的政策建议。在第六章节,是以银行内部信用评级框架为基础,构建了新型的风险绩效银行评价体系,重点研究了以风险资本理念为核心,建立以风险资本为基的评价体系,用经济资本的杠杆作用来配置资源,有效提高银行资金回报率,优化资源配置；建立并完善以绝对量指标EVA（经济增加值）和相对量指标RAROC（风险调整后的资本收益率）为核心的评价体系,充分发挥经济资本特有的风险约束和效益约束的双效应,激励商业银行改进经营管理方式。在文章的第七章节,重点讨论了金融危机对我国商业银行的影响,以及在后危机时代,我国商业银行在操作风险和市场风险的防范策略,按照巴塞尔新协议和监管部门的要求,建立以信用风险管理为主的商业银行全面风险管理、风险预警机制、风险缓释和转嫁机制以及信用风险管控文化和理念培育体系,对如何健全管理体系提出合理的政策性建议,进一步推进商业银行风险管理的顺利发展。商业银行的风险评价是一个比较复杂的大课题。本文贡献之处,是在国际金融危机和国内四万亿投资计划的大的环境背景下,与时俱进,采用了不同的评估方法和评价模型,对国内社会上出现的新的课题一政府融资平台贷款进行定量分析研究,从自身风险特征出发,体现出银行风险评价指标的相互作用和相互制约关系,实现对风险的客观评价,具有一定的前瞻性。在研究方法上采用了全面分析法、理论分析与实践相结合、规范研究与实证分析相结合、实证定量分析与个案研究相结合等方法,加强对文献的综述和归纳,具有一定的理论性和实际应用价值。
张展[10]（2010）在《VaR方法及其在我国保险投资风险管理中的应用》文中进行了进一步梳理随着我国保险业的不断发展,作为保险经营业务两大支柱之一的保险投资,已成为保险公司生存和发展的重要因素。近几年,中国保险资金投资渠道不断拓宽,尤其是投资于资本市场的步伐不断加快。与商业银行注重资本充足率不同,保险业作为经营风险的行业,对偿付能力的要求尤为严格。保险投资业务作为保险公司偿付能力的重要保障,不仅要有良好的赢利性更要注重对风险进行有效的控制。VaR（风险价值）方法根源于20世纪90年代初重大的金融灾难,即发生在美国加州奥兰治县财政部门、英国巴林银行、德国金属有限公司、日本大和银行,以及其他一些金融机构的灾难性事件。这些事件的共同教训是由于金融风险的监督和管理不力导致数十亿美元的损失。针对这一难题,金融机构和管理者采用了VaR方法,这是一种用于量化市场风险的简单易懂的方法。目前这一方法已经广泛应用于商业银行市场风险管理。巴塞尔银行监管委员会于1995年要求以VaR为基础,来衡量金融机构的市场风险和确定相应的资本充足水平,由此可见VaR方法的实用性和广泛性。保险公司是重要的金融主体,而保险投资面临的市场风险与一般金融机构也有类似之处,故可将VaR方法引入保险投资风险管理。本文的研究重点在于：（1）VaR方法运用于保险投资风险管理的理论基础,即在运用VaR方法时保险公司的特殊性；（2）VaR方法在保险公司投资风险管理中如何具体应用；（3）VaR方法对我国保险投资风险管理的挑战以及完善保险投资风险管理体系的相关政策建议。本文的主要内容：第一章：绪论。本部分对论文的研究目的及研究背景、研究现状与文献综述、研究目的与研究方法、研究思路与结构框架进行了较为详细的阐述。第二章：VaR方法-金融界用于度量市场风险的主流工具。本部分作为本文的逻辑起点,综述了国内外主要风险管理工具并将着眼点落在VaR方法这一金融界用于度量市场风险的主流工具上。详细介绍了VaR方法的定义以其影响因素、计算原理,以及VaR方法的具体应用领域及其延伸。第三章：VaR方法应用于我国保险投资风险控制的理论基础。本部分作为全文的理论基础,首先分析我国保险投资的现状和存在的问题并进一步讨论VaR方法在我国保险投资风险控制的具体应用。包括：用于保险公司的资产、负债管理；作为保险公司的信息披露工具；作为保险公司投资绩效评估工具三方面的具体内容。第四章：VaR方法应用于我国保险投资风险控制的实证研究。本部分运用实证研究的方法对模型进行了具体的推导,将该模型应用于平安保险公司和太平洋保险公司的投资实例中,从而对两大上市保险公司的保险资金投资情况进行分析。第五章：研究结论及政策建议--基于以上模型结果的分析。根据前四个部分从理论到实证的铺垫,结合实证结果分析我国保险资金投资现状中的问题并探讨改进方法,力求实现理论与实践的全面结合。本文的主要创新与不足：（一）本文的主要创新作为一种主流的风险管理工具,VaR方法已经广泛应用于商业银行市场风险管理,且已形成相对较为完善的方法与步骤,本文旨在将这一主流风险管理工具引入保险投资风险管理体系进行分析。,VaR方法从各种角度综合评价保险投资所面临的市场风险,不但提供风险管理信息,更可以便利保险企业规划资源分配,衡量操作绩效。然而,由于中国保险投资起步比较晚且投资结构不完善,在国内,目前真正将VaR方法运用于保险投资业务的研究和实际操作十分匮乏。在这样的背景下,本文将VaR方法引入保险投资的领域进行研究,提供一种模型化和定量化的风险管理方法,具有一定的创新性。（二）本文的主要不足国内目前将VaR方法与保险投资业务相结合的理论研究较少,而笔者在写作过程中所能参考的中文文献十分有限,模型的相关计算方法也主要参考相关外文书籍,使得模型的设定与计算与我国的实际情况有一定的差距；此外,保险投资的市场风险日益多样化给度量风险带来新的挑战,VaR方法以简单的数字或区间估测在一定置信水平下发生极端风险的最大损失值,但是市场风险的多样性则使得度量风险与统一度量标准困难重重。综上所述,本文在综述VaR模型的基础上,将这一风险管理的主流模型运用到保险资金的投资绩效评估及平安保险公司和太平洋保险公司的投资实例中,从而对两大上市保险公司的保险资金投资情况进行分析,进而提出建立适合中国国情的保险投资风险管理体系的基本思路及其发展战略。
二、VAR方法在银行内部风险控制中的应用（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、VAR方法在银行内部风险控制中的应用（论文提纲范文）
（1）外汇累计期权（KODA）风险管理研究 ——以中信泰富案为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 关于KODA产品属性和风险特征的研究 |
| 1.2.2 关于复杂期权产品定价与风险识别的研究 |
| 1.2.3 期权交易风险的案例研究 |
| 1.2.4 文献评述 |
| 1.3 研究内容与研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 研究思路 |
| 1.4 创新点与不足 |
| 1.4.1 创新点 |
| 1.4.2 不足 |
| 2 外汇累计期权产品的交易结构与风险特征 |
| 2.1 外汇累计期权产品的概念 |
| 2.2 外汇累计期权产品的交易结构 |
| 2.2.1 “打折”购买 |
| 2.2.2 设置“敲出”价格 |
| 2.2.3 杠杆式交易 |
| 2.2.4 组合期权交易 |
| 2.3 外汇累计期权产品的风险特征 |
| 2.3.1 双重杠杆性 |
| 2.3.2 收益与风险不对称 |
| 2.3.3 影响因素的复杂性 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 外汇累计期权产品的风险识别与控制 |
| 3.1 外汇累计期权产品的风险识别与度量 |
| 3.1.1 期权定价法 |
| 3.1.2 VaR估值法 |
| 3.2 外汇累计期权产品的风险控制 |
| 3.2.1 合理定价 |
| 3.2.2 合理度量风险 |
| 3.3 本章小结 |
| 4 案例研究—基于中信泰富累计期权案中的蒙特卡罗模拟方法应用 |
| 4.1 案例回顾 |
| 4.1.1 中信泰富案的背景 |
| 4.1.2 澳元累计目标可赎回远期合约的交易结构与定价 |
| 4.1.3 风险的发生与处置 |
| 4.2 基于中信泰富案的蒙特卡罗模拟方法的运用 |
| 4.2.1 产品定价 |
| 4.2.2 风险度量 |
| 4.2.3 风险控制方法与程序 |
| 4.3 实验结果分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 结论与对策建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 对策建议 |
| 5.2.1 审慎对待复杂金融产品 |
| 5.2.2 完善风险管理流程 |
| 5.2.3 谨慎选择套期保值产品 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间的科研成果 |
（2）大宗商品供应链金融价格风险管理研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 引言 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.1.1 学术研究 |
| 1.1.2 行业实践 |
| 1.1.3 政策支持 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 研究内容和技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 主要创新点 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 相关概念的界定 |
| 2.1.1 大宗商品 |
| 2.1.2 供应链金融 |
| 2.1.3 供应链金融风险 |
| 2.2 供应链金融业务模式 |
| 2.2.1 供应链金融业务主体 |
| 2.2.2 供应链金融模式 |
| 2.3 供应链金融风险管理 |
| 2.3.1 风险类别的界定 |
| 2.3.2 风险的度量 |
| 2.3.3 风险的控制 |
| 2.4 文献述评 |
| 3 大宗商品供应链金融业务的价格风险模型 |
| 3.1 研究背景 |
| 3.2 业务类型及价格风险 |
| 3.2.1 预付货款融资 |
| 3.2.2 存货质押融资 |
| 3.2.3 不同业务的共同属性 |
| 3.3 外生违约模型 |
| 3.3.1 基本设定 |
| 3.3.2 模型求解 |
| 3.3.3 数值分析 |
| 3.4 内生违约模型 |
| 3.4.1 基本设定 |
| 3.4.2 模型解析 |
| 3.4.3 算例 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 单一大宗商品供应链金融价格风险度量及质押率确定 |
| 4.1 研究背景 |
| 4.2 价格风险的度量模型 |
| 4.2.1 质押率与在险价值VaR |
| 4.2.2 概率分布模型 |
| 4.3 实证分析 |
| 4.3.1 样本数据 |
| 4.3.2 模型设定 |
| 4.3.3 参数估计 |
| 4.3.4 在险价值与质押率 |
| 4.3.5 稳健性检验 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 大宗商品组合的供应链金融价格风险度量及质押率确定 |
| 5.1 研究背景 |
| 5.2 价格风险的度量模型 |
| 5.2.1 大宗商品组合与单个大宗商品之间的关系 |
| 5.2.2 在险价值与Copula函数 |
| 5.2.3 常用的Copula函数 |
| 5.2.4 参数估计和模型选择 |
| 5.2.5 在险价值VaR的估计与检验 |
| 5.3 实证分析 |
| 5.3.1 样本数据 |
| 5.3.2 模型设定 |
| 5.3.3 参数估计 |
| 5.3.4 在险价值与质押率 |
| 5.3.5 稳健性检验 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 大宗商品供应链金融价格风险管理策略及合约设计 |
| 6.1 研究背景 |
| 6.2 基于期权的大宗商品供应链金融价格风险管理策略 |
| 6.2.1 价格风险与期权对冲 |
| 6.2.2 期权价格风险管理策略 |
| 6.3 大宗商品供应链金融价格风险控制算例分析 |
| 6.3.1 价格风险的静态对冲策略算例 |
| 6.3.2 价格风险的动态对冲策略算例 |
| 6.4 期权组合与大宗商品供应链金融合约设计 |
| 6.4.1 金融机构提高贷款利率并买入看跌期权 |
| 6.4.2 嵌入看涨期权并用期权组合对冲 |
| 6.5 本章小结 |
| 7 总结与展望 |
| 7.1 总结 |
| 7.2 展望 |
| 参考文献 |
| 作者简历及在学研究成果 |
| 学位论文数据集 |
（3）基于经济资本的商业银行全面风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 目录 |
| 插图索引 |
| 附表索引 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 风险计量 |
| 1.2.2 经济资本配置 |
| 1.2.3 全面风险管理 |
| 1.2.4 文献评述 |
| 1.3 研究内容与技术路线 |
| 1.3.1 研究内容及章节安排 |
| 1.3.2 研究技术路线 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 研究的创新点 |
| 第2章 商业银行全面风险管理的相关理论分析 |
| 2.1 商业银行全面风险管理的概念剖析 |
| 2.1.1 商业银行风险的内涵 |
| 2.1.2 商业银行风险管理的历史演变 |
| 2.1.3 商业银行全面风险管理的基本内涵 |
| 2.2 商业银行全面风险管理的系统性特征 |
| 2.2.1 商业银行全面风险管理的构成 |
| 2.2.2 商业银行全面风险管理的特征 |
| 2.3 商业银行全面风险管理的主要理论基点 |
| 2.3.1 系统科学理论 |
| 2.3.2 管理系统工程理论 |
| 2.3.3 风险管理理论 |
| 第3章 全面风险管理的目标与驱动因素分析 |
| 3.1 全面风险管理目标的设定分析 |
| 3.1.1 战略目标 |
| 3.1.2 战略相关目标 |
| 3.2 全面风险管理的约束因素分析 |
| 3.2.1 银行价值最大化的目标 |
| 3.2.2 股东利益最大化目标 |
| 3.2.3 维护管理者自身利益 |
| 3.2.4 保护债权人和客户利益 |
| 3.2.5 满足外部金融监管要求 |
| 3.3 全面风险管理的激励因素分析 |
| 3.3.1 薪酬机制 |
| 3.3.2 声誉机制 |
| 3.3.3 控制权机制 |
| 第4章 经济资本的全面风险管理功能分析 |
| 4.1 全面风险管理的物质因素分析 |
| 4.2 经济资本及其风险管理机理 |
| 4.2.1 银行风险损失及其管理策略 |
| 4.2.2 经济资本及其风险管理机理 |
| 4.3 经济资本的全面风险管理功能及其机理 |
| 4.3.1 理性控制风险 |
| 4.3.2 有效降低风险 |
| 4.3.3 提升风险管理绩效 |
| 4.3.4 合理进行贷款定价补偿风险损失降低流动性风险 |
| 第5章 面向全面风险管理的经济资本计量方法研究 |
| 5.1 仅含单一风险的资产组合经济资本计量方法 |
| 5.1.1 经济资本计量方法分析 |
| 5.1.2 仅含单一风险的资产组合经济资本计量的仿真研究 |
| 5.2 含多种类型风险的资产组合经济资本整合计量方法 |
| 5.2.1 不同类型风险相关性计量分析 |
| 5.2.2 资产组合经济资本整合计量的理论分析 |
| 5.2.3 资产组合经济资本整合计量仿真研究 |
| 第6章 面向全面风险管理的经济资本配置与动态调整方法研究 |
| 6.1 经济资本配置与调整的内涵、目标及思路 |
| 6.1.1 经济资本配置与调整的内涵 |
| 6.1.2 经济资本配置与调整的目标 |
| 6.1.3 全面风险管理的经济资本配置与调整的思路 |
| 6.2 经济资本配置与调整的影响因素分析 |
| 6.2.1 风险偏好与容忍度的设定 |
| 6.2.2 商业银行的风险管理目标要求 |
| 6.3 经济资本配置与调整方法 |
| 6.3.1 经济资本配置与调整的基本模型 |
| 6.3.2 经济资本配置与调整算例分析 |
| 第7章 基于经济资本的全面风险管理系统流程与功能设计 |
| 7.1 全面风险管理流程的构成要素分析 |
| 7.2 全面风险管理流程构成要素的功能设计 |
| 7.2.1 全面风险管理目标的设定 |
| 7.2.2 风险监测与识别的功能设计 |
| 7.2.3 风险评估与计量的功能设计 |
| 7.2.4 风险应对与处置的功能设计 |
| 7.2.5 风险管理效果监测的功能设计 |
| 7.2.6 风险处理信息报告的功能设计 |
| 7.3 内部控制下的全面风险管理功能系统流程的设计 |
| 第8章 基于经济资本的全面风险管理支持体系研究 |
| 8.1 全面风险管理组织系统的重构 |
| 8.1.1 全面风险管理系统组织的构建原则 |
| 8.1.2 全面风险管理系统的组织结构框架的再造 |
| 8.1.3 全面风险管理系统组织中各层级的职责再植 |
| 8.2 全面风险管理的信息系统构建 |
| 8.2.1 信息收集与传递路线设计 |
| 8.2.2 信息系统的建构 |
| 8.3 全面风险管理的文化建设 |
| 8.3.1 培育全面风险管理理念 |
| 8.3.2 完善全面风险管理制度 |
| 8.3.3 建立全面风险管理的物质基础和行为文化 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录A 攻读学位期间的相关科研成果 |
| 附录B |
（4）QDII海外投资风险管理问题研究（论文提纲范文）
| 目录 图表目录 中文摘要 ABSTRACT 第一章 导论 |
| 一、 选题背景和意义 |
| (一) 选题的背景 |
| (二) 研究的意义及价值 |
| 二、 基本概念和范畴 |
| (一) QDⅡ制度的界定 |
| (二) QDⅡ制度风险机制及其管理的界定 |
| 三、 国内外相关文献综述 |
| (一) 国外QDⅡ制度相关文献综述 |
| (二) 国内QDⅡ制度相关文献综述 |
| (三) 国际资产配置文献回顾 |
| 四、 本文的研究方法和研究思路 |
| (一) 本文的研究方法 |
| (二) 本文的研究思路 |
| 五、 主要贡献及创新 |
| 六、 本章小结 第二章 QDⅡ制度的理论基础 |
| 一、 QDⅡ制度的运作原理及影响 |
| 二、 QDⅡ制度的风险管理理论 |
| (一) 国际资本流动理论 |
| (二) 金融深化理论 |
| (三) 克鲁格曼的“三元悖论” |
| (四) 资产组合理论 |
| 三、 本章小结 第三章 QDⅡ发展历程及国际比较 |
| 一、 QDⅡ的发展历程 |
| (一) 筹划阶段 |
| (二) 试点扩大阶段 |
| (三) 加速发展阶段 |
| 二、 QDⅡ的发展状况 |
| (一) 发行量呈倒“V”形 |
| (二) 多数产品跌破净值 |
| (三) 海内外夹缝中难发展 |
| (四) 销售海外基金成主流 |
| (五) QDⅡ产品发行规模与现存规模情况 |
| 三、 QDⅡ投资风格分析 |
| (一) 分类以股票型基金为主 |
| (二) 基金系QDⅡ重仓港股且偏好金融 |
| (三) 银行系QDⅡ投向以感熟市场为主 |
| 四、 QDⅡ基金失败的原因分析 |
| (一) 海内外投资文化和体制的相互包容性差 |
| (二) 投资过于集中，不能有效的分散风险 |
| (三) “次贷”危机引致全球性的经济疲软 |
| 五、 QDⅡ制度实践的国际比较 |
| (一) 韩国QDⅡ制度的实践 |
| (二) 中国台湾QDⅡ制度的实践 |
| (三) 智利QDⅡ制度的实践 |
| 六、 本章小结 第四章 QDⅡ海外投资中存在的问题分析 |
| 一、 民生银行QDⅡ产品的突然清盘引起重大社会影响 |
| (一) 民生银行QDⅡ产品的成立背景和基本情况 |
| (二) 民生银仃QDⅡ严品冲击汲的严生及存在问题 |
| 二、 东亚银行“利财通”投资产品系列1浮亏过半引起强烈反响 |
| (一) 东亚银行QDⅡ产品的成立背景和基本情况 |
| (二) 东亚银行QDⅡ产品投资运作情况及存在问题 |
| 三、 华安国际配置基金的业务现状、存在问题及对策研究 |
| (一) 华安国际配置基金的成立背景和基本情况 |
| (二) 华安国际配置基金的运作情况及面临问题 |
| 四、 南方全球精选配置基金的业务现状、存在问题及对策研究 |
| (一) 南方全球精选配置基金的成立背景和基本情况 |
| (二) 南方全球精选配置基金的运作情况及投资绩效分析 |
| (三) 南方全球精选配置基金存在的问题 |
| 五、 本草小结 第五章 QDⅡ海外投资风险的识别与评估 |
| 一、 QDⅡ制度的一般风险 |
| (一) 市场风险 |
| (二) 汇率风险 |
| (三) 主权风险 |
| (四) 信用风险 |
| (五) 跨国监管风险 |
| 二、 QDⅡ制度的特殊风险 |
| (一) 外汇管理风险 |
| (二) 机构投资者风险 |
| (三) 有效监管风险 |
| 三、 QDⅡ制度风险的衡量 |
| (一) 波动率方法 |
| (二) VaR方法 |
| 四、 QDⅡ制度风险管理的手段 |
| (一) 规避与预防风险 |
| (二) 分散风险 |
| (三) 对冲风险 |
| 五、 本章小结 第六章 QDⅡ海外资严配置的有效分散风险策略 |
| 一、 资产配置是一种风险管理手段 |
| 二、 资产配置理论简介—资产组合理论 |
| (一) Markowitz方法 |
| (二) 对Markowitz方法的改进 |
| (三) 重复抽样 |
| 三、 现代投资组合理论的最新进展 |
| (一) 考虑市场摩擦的投资组合选择理论 |
| (二) 考虑流动性的投资组合选择理论 |
| (三) 贝叶斯投资组合理论 |
| (四) 行为投资组合理论 |
| 四、 QDⅡ海外资产配置的意义 |
| (一) 通过国际化投资对冲我国经济发展过程中的风险 |
| (二) 国际化投资体系是经济可持续发展重要推动力 |
| (三) 金融资产全球化是经济发展的必然趋势 |
| 五、 QDⅡ海外资产配置中的市场分散化与行业分散化策略 |
| (一) 资严配置的分类和基本框架 |
| (二) 国别效应和行业效应及其对资产配置策略的影响 |
| (三) 中国证券市场主要行业的国际相关性 |
| 六、 本章小结 第七章 QDⅡ海外投资风险的管理控制机制 |
| 一、 QDⅡ风险内部控制的基本原则 |
| (一) 前台交易与后台管理分离原则 |
| (二) 建立严格的风险控制和策略体系 |
| (三) 内部审计与独立风险管理原则 |
| (四) 互动原则 |
| 二、 QDⅡ风险内部控制的基本框架 |
| (一) 内部控制的法律法规指引 |
| (二) 投资风险检测制度 |
| (三) 内部估值体系 |
| (四) 内部管理控制 |
| (五) 内部控制的组织结构 |
| 三、 ODⅡ风险外部监管机制存在的问题 |
| (一) 国际监管合作机制的缺陷 |
| (二) 信息披露制度的缺陷 |
| (三) 我国QDⅡ监管制度的缺陷 |
| (四) 我国QDⅡ制度法律体系存在缺陷 |
| 四、 加强QDⅡ风险外部监管的政策建议 |
| (一) 加强QDⅡ监管的国际合作 |
| (二) 完善信息披露制度 |
| (三) 改变监管理念,完善我国监管模式 |
| 五、 完善ODⅡ制度风险的法律防范制度 |
| (一) 严格挑选QDII主体 |
| (二) 完善QDⅡ运营规则 |
| (三) 推进QDⅡ制度下的监管合作 |
| 六、 本草小结 第八章 总结与展望 参考文献 附录 攻读博士期间发表的科研成果 致谢 |
（5）内控视角下商业银行操作风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 图表清单 |
| 缩略词 |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 问题的提出与研究的意义 |
| 1.2.1 本文问题的提出 |
| 1.2.2 本文研究的意义 |
| 1.3 研究现状及评述 |
| 1.3.1 商业银行操作风险管理研究概况 |
| 1.3.2 商业银行操作风险管理流程研究 |
| 1.3.3 商业银行操作风险识别与评估研究 |
| 1.3.4 商业银行操作风险度量研究 |
| 1.3.5 商业银行操作风险实证研究 |
| 1.3.6 商业银行操作风险控制研究 |
| 1.3.7 操作风险管理与内部控制关系研究 |
| 1.3.8 现有研究存在的主要问题 |
| 1.4 研究方案 |
| 1.4.1 研究目标 |
| 1.4.2 研究思路 |
| 1.4.3 研究内容 |
| 1.4.4 研究的技术路线与研究方法 |
| 1.4.5 主要创新点 |
| 第二章 商业银行操作风险管理理论研究 |
| 2.1 商业银行操作风险范畴的界定 |
| 2.1.1 商业银行操作风险的内涵 |
| 2.1.2 商业银行操作风险的特征 |
| 2.1.3 商业银行操作风险的分类 |
| 2.1.4 操作风险与其他金融风险的关系 |
| 2.2 操作风险的构成要素分析 |
| 2.2.1 操作风险因子（或因素） |
| 2.2.2 操作风险事件 |
| 2.2.3 操作风险损失 |
| 2.3 商业银行操作风险管理的理论解释 |
| 2.3.1 战略管理理论 |
| 2.3.2 内部控制理论 |
| 2.3.3 组织决策理论 |
| 2.3.4 公司治理理论 |
| 2.4 商业银行操作风险管理框架的构建 |
| 2.4.1 操作风险战略和政策 |
| 2.4.2 风险管理文化 |
| 2.4.3 操作风险管理组织架构设计 |
| 2.4.4 操作风险管理流程架构构建 |
| 2.4.5 操作风险管理信息系统 |
| 2.5 内部控制要素与操作风险管理框架的关系 |
| 2.5.1 内部控制的理论与方法 |
| 2.5.2 内部控制要素与操作风险管理框架的关系 |
| 2.6 本章小结 |
| 第三章 中外商业银行操作风险及其管理现状分析 |
| 3.1 国外商业银行操作风险及管理现状分析 |
| 3.1.1 国外商业银行操作风险现状分析 |
| 3.1.2 国外商业银行操作风险管理现状分析 |
| 3.2 中国商业银行操作风险及其管理现状分析 |
| 3.2.1 中国商业银行的基本状况 |
| 3.2.2 中国商业银行操作风险状况的问卷调查情况 |
| 3.2.3 中国商业银行操作风险现状分析 |
| 3.2.4 中外商业银行操作风险特征比较 |
| 3.2.5 中国商业银行操作风险管理现状分析 |
| 3.3 本章小结 |
| 第四章 商业银行操作风险影响因素识别及综合评价研究 |
| 4.1 商业银行操作风险影响因素识别 |
| 4.1.1 商业银行内部经营环境因素分析 |
| 4.1.2 商业银行人员因素分析 |
| 4.1.3 商业银行系统（技术）因素分析 |
| 4.1.4 商业银行流程因素分析 |
| 4.1.5 商业银行内部控制因素分析 |
| 4.1.6 商业银行外部因素分析 |
| 4.2 内控视角下商业银行操作风险综合评价体系的构建 |
| 4.2.1 商业银行操作风险综合评价指标的设计 |
| 4.2.2 商业银行操作风险综合评价指标的筛选和赋权 |
| 4.2.3 商业银行操作风险综合评价模型的构建 |
| 4.2.4 实例研究：H 银行 Q 省分行操作风险综合评价分析 |
| 4.3 本章小结 |
| 第五章 商业银行操作风险度量研究 |
| 5.1 商业银行操作风险度量模型比选 |
| 5.1.1 基本指标法 |
| 5.1.2 标准法 |
| 5.1.3 高级计量法 |
| 5.2 CVaR-POT 度量模型的提出 |
| 5.2.1 VaR 和 CVaR 方法 |
| 5.2.2 极值理论（EVT） |
| 5.2.3 CVaR-POT 度量模型的优势 |
| 5.2.4 CVaR-POT 度量模型的局限性 |
| 5.3 H 银行 Q 省分行操作风险度量基础资料的收集与分析 |
| 5.3.1 数据资料的收集整理 |
| 5.3.2 H 银行 Q 省分行操作风险损失数据的基本分析 |
| 5.4 H 银行 Q 省分行操作风险度量 |
| 5.4.1 损失数据说明及描述性统计 |
| 5.4.2 阈值的选取和参数的估计 |
| 5.4.3 VaR 和 CVaR 的确定 |
| 5.5 H 银行 Q 省分行操作风险度量结果的修正 |
| 5.5.1 基于内控修正操作风险度量结果的必要性和合理性 |
| 5.5.2 H 银行 Q 省分行操作风险度量结果的修正过程 |
| 5.6 本章小结 |
| 第六章 商业银行操作风险控制研究 |
| 6.1 基于内部控制过程的操作风险控制 |
| 6.1.1 基于内部控制环境的操作风险控制 |
| 6.1.2 基于风险识别与评估的操作风险控制 |
| 6.1.3 基于内部控制活动的操作风险控制 |
| 6.1.4 基于信息交流与反馈的操作风险控制 |
| 6.1.5 基于监督评价与纠正的操作风险控制 |
| 6.2 基于内部控制结果的操作风险控制 |
| 6.2.1 加强银行案件防控 |
| 6.2.2 降低贷款集中度风险 |
| 6.2.3 保证资本充足和拨备充足 |
| 6.3 基于人员因素的操作风险控制 |
| 6.4 基于系统（技术）因素的操作风险控制 |
| 6.5 基于流程因素的操作风险控制 |
| 6.6 基于外部事件的操作风险控制 |
| 6.7 本章小结 |
| 第七章 结论与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究创新与不足 |
| 7.3 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 |
| 一、攻读博士期间发表的学术论文 |
| 二、攻读博士期间主持或参与的科研课题 |
| 附录一 |
| 附录二 |
| 附录三 |
| 附录四 |
| 参考文献 |
（6）VaR方法在股指期货市场风险管理中的应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 导论 |
| 1.1 选题背景与意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 关于股指期货市场风险管理的研究 |
| 1.2.2 VaR方法在风险管理中的应用研究 |
| 1.3 研究思路研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究思路与内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 第2章 风险管理的VaR方法及其原理 |
| 2.1 VaR方法概述 |
| 2.1.1 VaR方法提出的背景 |
| 2.1.2 VaR方法的定义及应用范围 |
| 2.1.3 VaR方法的特点及其局限性 |
| 2.2 VaR方法的计算 |
| 第3章 股指期货风险与VaR方法的适用性 |
| 3.1 股指期货风险的特殊性 |
| 3.2 VaR方法的优越性 |
| 3.3 VaR方法在股指期货市场的适用性 |
| 第4章 基于VaR方法的股指期货风险管理的操作流程 |
| 4.1 建立数据库 |
| 4.2 计算股指期货市场的损失分布 |
| 4.3 股指期货风险VaR值的计算 |
| 4.4 VaR方法分析结果和解决局限性的返回测试 |
| 第5章 实证分析—以恒生指数为例 |
| 5.1 检验数据库来源 |
| 5.2 VaR值计算结果检验 |
| 5.2.1 计算收益率 |
| 5.2.2 正态检验 |
| 5.2.3 可靠性检验 |
| 5.3 结论—利用VaR方法可降低在股指期货市场中的风险 |
| 第6章 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）我国商业银行交易账户市场风险与测度方法研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1. 导论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 国内外研究现状和述评 |
| 1.3 研究思路和结构安排 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 结构安排 |
| 1.4 研究方法、创新之处及不足 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 创新之处 |
| 1.4.3 存在的不足 |
| 2. 商业银行交易账户市场风险的研究基础 |
| 2.1 交易账户的概述 |
| 2.1.1 交易账户的定义 |
| 2.1.2 交易账户与银行账户的联系与区别 |
| 2.1.3 交易账户与会计准则在金融资产划分上的联系与区别 |
| 2.2 市场风险的定义和种类 |
| 2.2.1 市场风险的定义 |
| 2.2.2 市场风险的种类 |
| 3 市场风险的计量模型选择 |
| 3.1 标准法 |
| 3.2 内部模型法 |
| 3.2.1 VaR的概念 |
| 3.2.2 VaR的计算方法 |
| 3.2.3 事后检验 |
| 3.3 计量方法之比较 |
| 3.3.1 标准法与内部模型法比较 |
| 3.3.2 VaR计算方法比较 |
| 3.4 本章小结 |
| 4. 我国商业银行交易账户的现状 |
| 4.1 交易账户投资组合的现状 |
| 4.2 我国商业银行交易账户市场风险管理存在的问题 |
| 5. 商业银行交易账户中市场风险因子的联动效应分析 |
| 5.1 市场风险因子的联动效应的形成机理 |
| 5.1.1 联动效应的理论模型 |
| 5.1.2 联动效应的形成机制 |
| 5.2 联动效应的实证分析 |
| 5.2.1 结构化向量自回归模型 |
| 5.2.2 实证检验及分析结果 |
| 5.3 本章小结 |
| 6. 我国商业银行交易账户市场风险的计量 |
| 6.1 债券投资组合的市场风险计量 |
| 6.1.1 研究方法及数据选取 |
| 6.1.2 实证分析 |
| 6.1.3 模型优劣比较 |
| 6.2 利率衍生品市场风险的计量 |
| 6.2.1 研究方法及数据选取 |
| 6.2.2 实证分析 |
| 6.3 汇率衍生品市场风险的计量 |
| 6.3.1 研究方法及数据选取 |
| 6.3.2 实证分析 |
| 6.3.3 模型优劣比较 |
| 6.4 本章小结 |
| 7. 结论与建议 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 建议 |
| 7.2.1 构建我国商业银行市场风险管理系统 |
| 7.2.2 构建我国商业银行交易账户市场风险相关的管理体系 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 国内外研究概况 |
| 1.3 本文研究内容及创新点 |
| 第二章 我国商业银行在利率化改革中面临的利率风险 |
| 2.1 利率市场化改革及利率风险概述 |
| 2.2 利率市场化改革中我国商业银行面临的利率风险及成因分析 |
| 2.3 我国商业银行利率风险的度量方法 |
| 第三章 VaR 方法在我国商业银行利率风险管理中的实证分析 |
| 3.1 VaR 模型及理论框架 |
| 3.2 实证数据的选取和分析 |
| 3.3 基于GARCH 模型的VaR 的计算 |
| 3.4 回测检验与小结 |
| 第四章 构建以VaR 为核心的利率风险管理体系的建议 |
| 4.1 我国商业银行利率风险管理中存在的问题 |
| 4.2 建立适合我国商业银行利率风险管理的VaR 模型 |
| 4.3 利用VaR 完善我国商业银行利率风险管理流程 |
| 4.4 利用VaR 完善我国商业银行风险控制体系 |
| 第五章 结论与展望 |
| 5.1 本文结论 |
| 5.2 研究展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附件 |
（9）我国商业银行风险评价指标体系研究（论文提纲范文）
| 图目录 |
| 表目录 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 课题研究价值 |
| 第二节 课题基本框架 |
| 第三节 本课题采用的研究方法 |
| 一、全面分析法 |
| 二、理论分析与实践相结合的方法 |
| 三、规范研究与实证分析相结合的方法 |
| 四、实证定量分析与个案研究相结合的方法 |
| 第四节 预期创新点与研究难点 |
| 一、预期创新点 |
| 二、研究难点 |
| 注释 |
| 第二章 商业银行风险评价的基本理论 |
| 第一节 商业银行风险界定与特征 |
| 一、商业银行风险的定义及其特征 |
| 二、商业银行信用风险的成因及其特征 |
| 三、商业银行风险管理理论 |
| 第二节 商业银行风险评价及其理论基础 |
| 一、银行风险评价 |
| 二、风险评价功能 |
| 三、风险评价理论基础 |
| 第三节 商业银行风险评价方法 |
| 一、定性分析方法 |
| 二、定量分析方法和模型 |
| 三、风险评价模拟技术 |
| 第四节 商业银行风险评价的指标体系 |
| 一、根据评价主体不同的分类 |
| 二、根据指标性质不同的分类 |
| 注释 |
| 第三章 商业银行风险评价的文献综述研究 |
| 第一节 商业银行市场风险评价文献综述 |
| 一、国外市场风险评价文献综述 |
| 二、国内市场风险评价文献综述 |
| 第二节 商业银行操作风险评价文献综述 |
| 一、商业银行操作风险的界定 |
| 二、国外操作风险评价文献综述 |
| 三、国内操作风险评价文献综述 |
| 第三节 商业银行信用风险评价文献综述 |
| 一、经济学视角下的信用风险 |
| 二、国外信用风险评价文献综述 |
| 三、国内信用风险评价文献综述 |
| 第四节 新旧巴塞尔协议对银行风险评价体系的影响 |
| 一、巴塞尔协议 |
| 二、内部评级法 |
| 三、银行业未来监管方向——巴塞尔协议 |
| 注释 |
| 第四章 我国商业银行风险评价指标研究 |
| 第一节 我国商业银行风险评价指标现状研究 |
| 一、我国商业银行风险评价及控制现状 |
| 二、国内商业银行的风险评价方法 |
| 三、国内商业银行评价指标体系 |
| 四、现行评价指标体系的内在缺陷 |
| 第二节 国内商业银行内部评级法的构建 |
| 一、实施内部评级法的必要性和可行性 |
| 二、基本评级模型框架 |
| 三、打分卡模型 |
| 注释 |
| 第五章 我国商业银行风险评价实证研究 |
| 第一节 Logistic回归模型在内部评级中的研究与实证分析 |
| 一、Logistic模型的建立 |
| 二、样本数据的选取与确定 |
| 三、建立模型分析 |
| 四、模型特点 |
| 五、模型应用结果 |
| 六、新评级模型需要完善的地方 |
| 第二节 主成分分析法在政府融资贷款中的研究与实证分析 |
| 一、政府融资平台历史沿革及背景 |
| 二、主成分分析原理和模型 |
| 三、风险预警财务指标选择的原则和方法 |
| 四、实证分析 |
| 第三节 BP神经网络在政府融资贷款中的研究与实证分析 |
| 一、构建平台风险预警评价指标体系 |
| 二、平台风险预警评价方法 |
| 三、实证研究 |
| 四、结论 |
| 五、政策建议 |
| 注释 |
| 第六章 我国商业银行风险绩效评价体系的构建 |
| 第一节 我国商业银行风险绩效评价体系改进思路 |
| 一、传统绩效评价体系存在制度性缺陷 |
| 二、传统绩效评价方法激励效果不足 |
| 三、传统绩效评价指标需要进一步完善 |
| 四、评价体系改进思路 |
| 第二节 建立以风险资本为核心的评价体系 |
| 一、经济资本概念 |
| 二、建立经济资本评价体系对银行监管部门的影响 |
| 三、建立经济资本评价体系对我国商业银行的影响 |
| 四、经济资本的计量方法 |
| 五、经济资本的预算分配 |
| 六、经济资本计量方法 |
| 第三节 建立以EVA(经济增加值)和风险调整资本回报率(RAROC)为核心的绩效评价体系 |
| 一、资金成本的计量——内部资金转移定价法 |
| 二、运营成本的计量——作业成本法 |
| 三、预期损失的计量 |
| 四、经济资本的计量 |
| 五、RAROC与我国商业银行绩效评价 |
| 六、基于RAROC的商业银行现代绩效评价方法 |
| 七、实现RAROC需要解决的问题 |
| 第四节 内部评级在绩效评价指标体系中的作用 |
| 第五节 银行高分红、高融资下的"囚徒陷阱" |
| 注释 |
| 第七章 金融危机下全面风险管理机制 |
| 第一节 金融危机给我国商业银行带来的主要影响 |
| 第二节 后危机时代的风险管理策略 |
| 一、市场风险管理策略 |
| 二、操作风险管理策略 |
| 第三节 建立以信用风险为主的全面风险管理机制 |
| 一、国内银行内部管理控制问题 |
| 二、健全商业银行全面风险管理机制 |
| 三、全面风险管理制度的具体内容 |
| 第四节 建立商业银行风险预警机制 |
| 一、商业银行风险预警机制的内容 |
| 二、商业银行风险预警指标设计 |
| 第五节 建立信用风险缓释与转嫁机制 |
| 一、抵押 |
| 二、表内净扣 |
| 三、担保与信用衍生工具 |
| 四、保险 |
| 五、业务外包 |
| 第六节 信用风险量化管理理念与文化的培育 |
| 一、风险管理文化的内涵及意义 |
| 二、我国信用风险管理文化重塑 |
| 注释 |
| 全文总结 |
| 一、全文总结 |
| 二、研究展望 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（10）VaR方法及其在我国保险投资风险管理中的应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1. 绪论 |
| 1.1 问题的提出与研究背景 |
| 1.2 国内外研究现状与文献综述 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 |
| 1.3 研究目的与研究方法 |
| 1.4 研究思路与结构框架 |
| 2. VAR方法:金融界用于度量市场风险的主流工具 |
| 2.1 金融风险的定义与分类 |
| 2.2 国内外主流风险管理分析工具发展述评 |
| 2.2.1 以市场风险管理为主的风险管理工具 |
| 2.2.2 风险管理模型化的发展:VaR方法的产生及发展 |
| 2.3 本章小结 |
| 3. VAR方法应用于我国保险投资风险管理的理论基础 |
| 3.1 我国保险投资的历史沿革 |
| 3.2 我国保险投资现状与问题分析 |
| 3.2.1 保险资金规模迅速扩大,保险投资压力增大 |
| 3.2.2 保险投资收益率不稳定 |
| 3.2.3 保险投资的潜在风险不断积累 |
| 3.3 VAR方法在我国保险投资风险管理中的具体应用 |
| 3.3.1 VaR方法用于保险公司的资产负债管理 |
| 3.3.2 VaR方法作为保险公司的信息披露工具 |
| 3.3.3 VaR方法作为保险公司绩效评估工具 |
| 3.4 本章小结 |
| 4. VAR方法应用于我国保险投资风险管理的实证研究 |
| 4.1 VAR的计算过程 |
| 4.1.1 选择风险因子 |
| 4.1.2 选择将市场风险因子变化纳入模型的方法 |
| 4.2 方差-协方差法计算步骤 |
| 4.2.1 前提假设:正态收益分布 |
| 4.2.2 风险因子的选择 |
| 4.2.3 风险因子的分布 |
| 4.2.4 单个股票1日和10日VaR值计算 |
| 4.2.5 股票资产组合1日和10日VaR值计算 |
| 4.3 样本选择与实证检验:以中国平安和太平洋保险公司为例 |
| 4.4 实证结论与延伸 |
| 4.5 本章小结 |
| 5. 研究结论及政策建议:建立适合我国国情的保险投资风险管理体系 |
| 5.1 VAR方法用于投资风险管理的优势分析 |
| 5.1.1 VaR提供了一种统一测度方法 |
| 5.1.2 VaR提供了对风险的总体测度 |
| 5.1.3 VaR限额可用于控制各业务部门承担的风险 |
| 5.1.4 VaR提供了一种管理者能够理解的风险测度 |
| 5.2 VAR方法用于投资风险管理的局限性 |
| 5.2.1 VaR方法本身的缺憾 |
| 5.2.2 VaR方法仅用于度量市场风险而不涉及其他风险 |
| 5.2.3 VaR方法并未考虑到损失高于VaR值的情况 |
| 5.2.4 VaR系统可能促使更危险的交易 |
| 5.3 应用VAR方法对我国保险投资风险管理的挑战 |
| 5.3.1 金融危机大背景对保险公司投资稳健性提出新要求 |
| 5.3.2 风险日益多样化使得VAR方法不能完全有效度量风险 |
| 5.3.3 模型中的有关假设使得VaR值与现实有一定差距 |
| 5.3.4 相关数据不完善使得VaR方法度量风险困难重重 |
| 5.4 构建我国保险投资风险管理体系基本思路及发展战略 |
| 5.4.1 保险投资风险管理的首要原则 |
| 5.4.2 完善保险投资风险管理体系的政策建议 |
| 5.4.2.1 健全保险资金运用法律法规体系 |
| 5.4.2.2 建立有效的风险数据库 |
| 5.4.2.3 将VaR方法与其他风险衡量和管理技术、方法有效结合 |
| 5.4.2.4 将VaR方法方法纳入公司整合风险管理指标体系 |
| 5.4.2.5 构建以VaR方法为核心的投资风险管理体系 |
| 5.5 本章小结 |
| 参考文献 |
| 后记 |
| 致谢 |
| 在读期间科研成果目录 |
四、VAR方法在银行内部风险控制中的应用（论文参考文献）
- [1]外汇累计期权（KODA）风险管理研究 ——以中信泰富案为例[D]. 陈建. 大连海事大学, 2020(01)
- [2]大宗商品供应链金融价格风险管理研究[D]. 刘琼. 北京科技大学, 2020(02)
- [3]基于经济资本的商业银行全面风险管理研究[D]. 谭德俊. 湖南大学, 2014(12)
- [4]QDII海外投资风险管理问题研究[D]. 李佳峰. 武汉大学, 2013(12)
- [5]内控视角下商业银行操作风险管理研究[D]. 李宝宝. 南京航空航天大学, 2013(12)
- [6]VaR方法在股指期货市场风险管理中的应用研究[D]. 祝昭菁. 大连海事大学, 2013(S1)
- [7]我国商业银行交易账户市场风险与测度方法研究[D]. 袁岗. 江西财经大学, 2012(05)
- [8]基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究[D]. 李丽. 上海师范大学, 2011(11)
- [9]我国商业银行风险评价指标体系研究[D]. 孙继伟. 复旦大学, 2011(12)
- [10]VaR方法及其在我国保险投资风险管理中的应用[D]. 张展. 西南财经大学, 2010(03)