一、股票市盈率及相关问题研究（论文文献综述）
龚孟林[1]（2020）在《中国地区金融风险指数构建与实证研究 ——以四川省为例》文中研究表明地区金融的稳健运行为地区经济的健康发展夯实基础,地区金融风险一旦积累到一定程度会形成系统性金融风险甚至金融危机,从而损害国民经济、影响社会稳定。中央经济工作会议也多次强调“守住不发生系统性金融风险的底线”,本文立足现实背景,构建地区金融风险综合度量体系,进而分析地区金融风险状况,对维护地区金融稳健运行、有效防范和化解金融风险具有重要的现实意义。通过梳理相关地区金融风险理论,分析总结了地区金融风险的来源、识别及传导路径,构建了地区金融风险综合度量体系。本文基于经典的金融风险理论（金融风险来源理论、金融风险识别理论、金融风险测度理论）,从宏观经济、地区经济、地区金融三个方面构建地区金融风险监测预警体系,最终选取了39个指标对地区金融风险进行综合度量。运用专家意见法构造判断矩阵,并结合AHP法（层次分析法）对各指标进行赋权,最终构建地区金融风险指数。本文立足所构建的金融风险指数,选取四川省20112016年的相关数据,对四川省的金融风险进行实证分析。结果表明:本文所构建的地区金融风险监测预警体系能较好的测度四川省的区域金融风险变化,总体上四川省金融运行较为平稳,但结构性风险存在:（1）宏观经济金融运行风险评价,20152016年处于中度风险区间,其余年份处于基本安全区间,总体风险可控;（2）地区经济运行风险评价,四川省地区经济运行风险所处区间为基本安全区间,但其风险程度总体呈现为上升态势;（3）地区金融运行风险评价,四川省地区金融运行风险评价得分所处区间为安全区间,但整体呈现出风险逐年增加的趋势。最后,结合实证结果,找出四川省金融运行过程中存在的问题,针对问题提出相关防范对策。本文对四川省金融风险的综合评价与其他相关文献（1）中的研究结果基本一致,这进一步验证了文中所构建的地区金融风险指数的合理性。因此,论文所构建的地区金融风险评价指标体系可结合不同地区的金融风险进行度量,从另一个角度为各地区经济主体的稳健发展提供服务。
徐庆彤[2]（2020）在《基于MLP神经网络的全球半导体行业选股策略研究》文中指出为推动我国半导体产业的发展,各地方政府纷纷设立了半导体基金,在政府的带动作用下,社会资本也大量涌入。半导体投资的初衷是推动我国该产业的快速发展,但实际上却并没有起到多大的效果,国内对部分标的物的盲目、重复投资和部分领域投资过热的现象,反而推高了半导体的PE估值。显然,国内的半导体投资中存在着一些问题和痛点。因此本文将视野拓展到全球半导体行业,来看清国内存在的问题,结合机器学习算法来预测全球半导体股票的涨跌,进行产业链选股,以此来解决国内半导体投资难题。本文要解决的问题是如果一只基金的一部分资金用于投资半导体行业,那么该选择哪些股票以及如何去选。为研究该问题,通过对半导体行业的分析,本文选取了全球半导体行业所有股票的52个指标从2008年到2018年的年度数据,进行实证研究。经过数据预处理和特征选择后,将2008年至2014年的数据作为训练集,2015年至2018年数据作为测试集,分类标签为股票下一年的涨跌。通过构建MLP神经网络对股票的涨跌进行预测,同时将XGBoost和随机森林算法作为对比,并通过调整模型参数和特征选择对模型进行优化。分别从分类能力、泛化能力和算法效率三个方面对模型进行评价和选择。最后对优化后的模型进行滚动回测,前三年数据作为训练集,后一年数据作为测试集,每次将下一年上涨概率最大的30只股票纳入股票组合,从收益维度、风险维度和现实意义三个方面对方案进行评价。实证结果显示,国家风险增长率、营业收入增长率、12个月股息率和市研率对股票下一年收益率的影响最大,三个模型在半导体股票的涨跌预测上均具有应用价值,而MLP神经网络的预测效果是三个模型中最好的。MLP神经网络的平均精确率为0.64,平均召回率为0.60,平均F1-Score为0.61,AUC达到了0.67,模型的训练和测试仅用时0.065秒。本文的选股策略的业绩显示只有2018年出现了负收益,其余时间均带来了正收益,除了2014年,其余时间均跑赢了全球半导体基准,且与国内半导体基准相比也体现出了明显的优势;风险上,夏普比率为0.9511,收益率分布为低峰态;现实意义上,选出的股票比国内的更加安全且市盈率更低,可以有效避免国内的非理性投资现象。
颜惠平[3]（2019）在《我国医药行业市盈率影响因素实证分析》文中认为近些年来,医药行业发展迅猛,相应地,医药股引起愈来愈多股民的关注。在企业估值指标之中,市盈率被广泛采用。为了探究企业的价值,学者们深入分析市盈率影响因素。但因行业差异导致研究结论不尽相同,影响医药行业市盈率主要因素是哪些?目前对此研究的学者较少。本文将研究范围缩窄至医药行业,分别从宏观和微观两个角度进行分析,致力于寻求那些能对医药行业产生深远影响的关键因素。因而,不论在理论上还是现实中,本文的选题都极具意义。本文采用定性与定量的方法分析医药行业市盈率影响因素。首先系统梳理影响市盈率的经典理论和影响因子,并根据医药行业自身特点,找出影响上市公司市盈率宏观和微观因素。宏观方面,主要采用PEST工具和案例分析方法来说明医药行业市盈率的宏观影响因素,并通过Pearson相关性分析两者相关性。微观方面,首先,以申银万国的一级分类的生物医药为标的,选取上市5年以上医药企业2014-2018年的季度数据,并通过区分深沪市来检验不同的市场市盈率影响因素的差异。其次,挑选9个微观因素变量和1个特殊因素医药政策建立模型,分别对总体样本和沪深两个子样本进行面板回归,并通过豪斯曼检验来判断所适用的面板类型。最后,根据模型结果中相关项的系数得出结论。研究发现:1.医药行业属于政策导向型行业,在利好的政策驱动下,医药企业的股价表现出上涨趋势,对应市盈率也随之上涨,反之亦然。2.65岁及以上人口增长率与卫生总费用增长率对我国医药行业的市盈率也产出一定影响。3.微观因素中,净资产收益率和销售毛利率与市盈率呈现显着的负相关,净利润增长率、管理费用率和换手率与市盈率呈现显着的正相关关系。结合当前国内资本市场形势与研究结论,本文首先建议投资者应多关注医药政策变化和企业的盈利能力,重视市场指标换手率和管理费用指标中的管理费用率的变化趋势;其次,医药企业应增强技术创新力,提高市场竞争力,同时重视差异化的战略经营和寻求新市场;最后,监管部门应制定政策来支持企业开展技术创新,并加强对上市公司信息披露和市值、市盈率监督和管理。
姚芳媛[4]（2019）在《中国上市公司市盈率影响因素研究 ——以沪深300为例》文中研究指明市盈率是某只股票每股市价与每股盈利之间的比率,是最常被用来评价股价水平是否合理的指标之一,对于投资者进行投资判断选择有着重要的作用。但是市盈率不能仅仅依靠其这一单一指标来进行分析判断。比如一个股票的市盈率偏高,投资者仅从市盈率水平出发将无法准确判断造成这一现象的原因是什么,从而无法做出较优的投资选择。而且通过文献研究发现我国的股票市场有着自己的运作规律,所以本文从市盈率的微观影响角度出发,比较全面的依照公司经营发展水平、盈利能力还有风险性这几个投资者关注度比较高的微观角度选取出影响因素研究指标。并且多加入了固定资产比率等指标,扩大完善了影响因素研究范围,并进一步研究分析出在我国市场的运作规律下对市盈率起到影响的主要微观因素。本文采取了理论与实证结合的分析方法。首先从理论角度对选取的影城因素与市盈率的相关性进行初步分析,接着通过相关性分析、豪斯曼检验确定模型、多元回归以及稳健性检验一步步研究分析出我国市盈率的主要微观影响因素。并对我国市盈率主要微观影响因素和市盈率的影响方向与影响规律进行了分析。最后依据本文的研究结果与研究中发现的问题向投资者、企业管理者和政府监管部门提出了一些建议。第一建议投资者结合本文研究出的四个主要微观影响因素和诸如宏观因素、投资者偏好等因素综合对市盈率进行分析,从而做出更优的投资选择。第二建议企业管理者注重将市盈率与微观影响因素结合,以分析发现公司可能存在的问题。并且建议管理者注重信息的即时有效披露,从而更好的得到投资者的了解与信任。第三建议监管部门加强管理以构建更有效完善的市场。
蒋雪丽[5]（2019）在《我国上市商业银行市盈率影响因素实证研究》文中提出大多数投资者会选择市盈率法,其具有适用范围广、计算简便等优点。尽管许多学者对市盈率已经有较深入的研究,但大部分是定性分析,缺乏系统性和整体性;实证研究则从宏观经济指标、银行业主要监管指标、银行业资产负债变化情况等角度分析整个银行业平均市盈率影响因素,而对我国上市股份制商业银行之间市盈率存在差异的原因的研究相对不足。因此,在总结前人研究的基础上,以我国30家上市商业银行为研究对象,从宏观经济、银行经营业绩、银行特征和市场因素四个层面展开研究,旨在揭示我国商业银行市盈率存在差异的原因,并为商业银行管理层进行市值管理提供参考,为投资者进行内在价值分析提供帮助。本文共有六章。第一章主要阐述本文的选题背景、选题意义、研究框架以及创新点。第二章主要概述了国内外相关文献。第三章介绍了市盈率概念以及相关的理论模型。第四章详细阐述了各指标对商业银行市盈率的影响方向。第五章首先利用主成份分析法构建复合财务指标,然后进行了实证研究。第六章为本文的研究结论及不足。本文主要分析广义货币供给量增长率、宏观经济景气指数、复合财务指标、净息差、流通股市值等九个因素对市盈率的影响程度,解释程度为62.89%,不足之处为通货膨胀率、市场利率、银行人员薪酬、银行品牌效应等因素未考虑进来。
赵琦[6]（2018）在《基于Logit模型对我国金融不稳定的实证分析》文中指出金融不稳定简单来说就是金融系统不能有效的完成资金的优化配置、出现运行风险的状态。对金融脆弱性研究始于美国经济学家Minskey率先提出的“金融不稳定假说”,他认为西方金融体系的不稳定性是由不断追求利润最大的资本主义经济体制本性所决定的。金融危机在资本主义制度下必然会发生,其危害是不可避免的,并且在不断完善和发展的金融制度下,金融体系由于市场中的信用创造机构比如商业银行以及借款者自身的特征,从一开始就处在不稳定的状态中。随后有大量学者对金融不稳定的产生原因进行了研究,比如价格水平的大幅波动和通货膨胀率的持续上升、市场信息不对称导致的逆向选择和道德风险、金融监管没有及时跟上金融创新等都认为可以导致金融不稳定。金融不稳定对于经济发展有较大的负面作用,近年来频繁发生的金融危机,已经证明了金融不稳定引起的金融危机对世界经济的危害,因此对金融不稳定的测量也显得尤为重要。比如Jan Willem van den End在金融状况指数（FCI）和货币状况指数（MCI）的基础上,提出了更综合的金融稳定状况指数（FSCI）,指数的构建涵盖了货币市场、外汇市场、房地产市场、股票市场等,能够比较全面的衡量金融不稳定程度;Aspachs和Goodhart通过向量自回归模型,对银行系统的不良贷款率和利润率之间关系进行研究,选取不良贷款率、银行市值、GDP增长率、通货膨胀率等指标,构建了金融脆弱性指数。另外,通过构建一系列指标来评价金融不稳定程度也是通用的方法,比如美国金融监管当局推出的包括本充足率、资产质量、管理水平、盈利状况、流动性和市场风险敏感度的“CAMELS”评价体系;国际货币基金组织和世界银行在1999年推出的“金融部门评估计划（FSAP）”,包括了14个核心类和31个鼓励类金融稳健指标。本文在现有研究的基础上,从市场流动性、金融市场运行情况和宏观经济变量三个角度,建立了我国金融不稳定评价指标体系。并且在国际经济联系越来越紧密,国家货币币值的稳定对金融稳定的作用越来越大,考虑到我国对外贸易在经济中占比很大,并且拥有世界上最多的美元外汇储备,因此用人民币兑美元名义汇率、外汇储备余额、美国联邦基金利率和我国银行间7天同业拆解利率的月度数据构建用外汇市场压力指数（EMP）,通过测量EMP的变动幅度来衡量我国是否出现了金融不稳定。然后利用二分类Logit模型,对我国1997年1月-2017年12月的金融不稳定情况从不同的角度进行了实证分析。结果显示,在这段期间内,我国主要出现了四次不稳定的情况,第一次是1997年受亚洲金融危机影响导致的我国宏观金融不稳定;第二次是2007-2008年,在2007年我国证券化率首次超过了100%,说明我国股市存在严重的泡沫,使得金融处在高度不稳定中;第三次是在2011年-2012年,这次不稳定的原因主要是危机过后,我国实行量化宽松政策导致的后遗症问题;第四次是目前可能正在经历的,主要的原因是实体经济持续低迷,前期信贷规模夸张过快导致的。最后针对我国流动性过剩问题,通过脉冲响应函数分析了金融不稳定和市场流动性之间的动态影响关系。结果发现流动性过剩会导致金融不稳定上升,但是这种影响可能并不是立刻产生的,因为往往在出现金融不稳定时,政府会通过调整流动性来缓解市场的不稳定性,但是当流动性过度增加时,会造成资产价格普遍上升、过度投资等现象,中长期存在较大的通货膨胀压力,这与我国的经济形势也是相符的。
肖宇[7]（2018）在《一带一路油气合作金融风险评估与防范机制》文中研究指明一带一路倡议是我国在新时期国家级的顶层战略。随着国际地缘政治和全球能源局势日新月异以及我国对石油天然气的需求持续高速增长,我国能源安全在今后很长的时期内将面临的形势十分严峻。一带一路贯穿欧亚非大陆,其沿线国家不仅是我国从海外进口石油天然气的主要来源,也是我国油气行业相关设备产能释放和出口的主要地区。中国与一带一路沿线国家的油气合作深度决定了我国面临的油气安全风险。一带一路油气合作涉及大量资金流动,金融风险的评估与防范在各项油气合作项目中成为至关重要的研究课题。因此,在一带一路倡议构想下,对我国与一带一路沿线国家开展油气合作金融风险的研究意义重大。本文首先对一带一路倡议的提出和一带一路倡议的意义进行综述和讨论,进而将一带一路沿线国家和地区按照地域划分为俄罗斯和中亚国家、中东国家、非洲国家和东盟国家四个区域,在对中国和这四大区域国家油气合作现状的研究分析基础上,从宏观、中观、微观三个层面总结中国在一带一路油气合作中可能面临的金融风险。根据所总结和提炼的金融风险,本文构建了一带一路油气合作金融风险评估体系。通过问卷调查的形式,向能源行业专家征求体系中各评估指标权重意见,再运用层次分析法测算各指标在评估体系中的权重,并对一带一路能源合作各区域评分。根据评分结果,从金融风险的角度出发,中国与一带一路沿线国家开展能源合作按优先级排列依次是东盟国家、俄罗斯与中亚国家、中东国家、非洲国家。最后本文为中国在一带一路油气合作中针对与不同类型的国家进行的油气合作而识别金融风险并提前规避风险进行综合分析和思考,提出相应的政策和建议。
时红[8]（2017）在《区域金融风险的综合度量及实证研究》文中研究指明区域金融稳定是宏观金融稳定的基础,区域性金融风险的累积会形成金融危机,损害国民经济、影响社会稳定,因此我国把防范区域性系统性金融风险作为金融工作的重要任务。构建区域金融风险综合度量体系是防范区域金融风险、守住区域性金融风险底线的前提,对于实现区域经济金融稳定、构筑金融安全区、促进区域经济社会的协调持续发展具有十分重要的意义。本文梳理了区域金融风险的相关理论,总结出区域金融风险的成因、传导途径及风险类型,构建了区域金融风险综合度量体系,并且实证分析了我国31个省市自治区的金融现状,总结出我国区域金融发展存在的问题及区域金融风险的防范对策。在选取指标方面,本文运用专家打分法构建了涵盖宏观经济因素、区域经济因素、区域金融因素3个子系统,9个子模块,43个监测指标的区域金融风险综合度量体系。在确定指标临界值方面,文章在借鉴巴塞尔协议、国际相关标准、银监会、证监会、保监会等规定的基础上,结合我国历年经济发展状况、各区域经济金融现状,确定了既科学又符合我国国情的临界值。在计算指标权重方面,本文分别采用了层次分析法和熵值法计算各项指标的主观权重和客观权重,并实现对各项指标综合权重的计算,终得出区域金融风险的综合度量。在实证分析31个省市自治区方面,文章使用获得的区域金融风险综合度量体系计算了31个省市自治区的金融风险度水平。基于对我国31个省市自治区区域金融风险度水平的实证分析,本文发现造成区域金融风险差异的主要有区域经济因素、银行业三个指标（拨备覆盖率、最大十家客户贷款比例、核心负债依存度）和特殊影响因素两个指标（民间投资/总投资、房价增长率/GDP增长率）,我国区域金融稳定性面临区域经济因素差异为主金融因素差异为辅、缺乏常态化的综合度量体系、区域金融制度创新仍存在不足、区域生态环境尚待优化、共性特性并存五个问题,针对存在的问题本文还提出了区域经济发展仍需重视、完善宏观金融生态环境、完善区域金融生态环境、加快区域金融制度创新、健全金融监管体系、建立常态化的综合度量体系、宏观应对共性、微观解决特性的区域金融风险防范措施。
张倩[9]（2017）在《我国股票市盈率和通货膨胀关系的实证研究》文中研究表明通货膨胀是我国经济发展过程中出现的一种不可避免的现象,也是一国经济运行中必然面临的问题。随着我国经济体制改革的不断深入和产业结构的持续转型升级,通货膨胀与资本市场,尤其是与股票、固定收益债券等市场的相关性问题研究获得了理论界和实证界的极大关注。研究二者关系对于国家管理层出台卓有成效的政策意见、投资者制定明智的投资策略、企业家规划公司合理的发展战略以及居民优化家庭财务结构等方面均具有重要意义。随着证券市场的发展,股票成为居民普遍接受的投资方式。不同于国外的成熟市场,我国进入股票市场的个人投资者占比高达90%,这些缺乏专业投资知识的散户买卖股票并不是为了获得分红收入,而是为了博取股票价差收入,将股市作为博弈场所。由于自身能力有限,市盈率成为他们选择股票行之有效的指标,但市盈率并不是一个孤立的指标,它的大小受到很多因素的影响,在依据市盈率进行股票价值判断时应该综合考虑这些因素。虽然通货膨胀现象是我国经济发展过程中不可避免的,但是投资者选择股票的风险却是可控的。本文选择从宏观经济层面切入市盈率指标的研究,着重分析了通货膨胀现象与当前股票市场平均市盈率的关系。本文参考2010-2015年消费者价格指数和上证A股平均市盈率月度数据,运用Johansen协整检验、Granger因果关系检验、VAR模型以及脉冲响应分析对数据进行了动态的实证研究。研究结果发现:我国通货膨胀率水平与股票市场的平均市盈率呈负相关关系,但这种负相关关系不是显着的长期均衡关系。二者并非相互影响,通货膨胀率对市盈率存在一种单向的引导和预测作用,而市盈率对通货膨胀率的影响甚微,当对市盈率施加一个标准差新息的冲击后,通货膨胀率才对市盈率呈现出微弱的正向反应。最后,根据实证研究结果,结合我国的具体实情,提出相关政策建议。
查日川[10]（2011）在《基于VAR模型的我国股票市盈率与通货膨胀关系的实证研究》文中研究指明通货膨胀是当今全球面临的一大顽固性难题,有的国家甚至因此而引发了新的经济危机,甚至是社会动乱。经济形势的持续不看好,进而引发投资者对资本市场的忧虑和担心,中国的A股市场在内忧外患的大环境下进一步承压向下探底,寻求支撑。与此同时,A股市场股票的平均市盈率已经接近历史最低水平,估值的优势明显,相当具有诱惑力,然而二级市场上股票的表现依然令绝大部分投资者摸不着北。股票指数一再的破位告诉我们现在的A股市场已经很难用技术指标还是形态理论所能解释的,目前的A股市场基本完全是以宏观经济为导向的,那么,具体以通货膨胀为代表的宏观经济与我国的股票市盈率之间是一种什么关系,这将是有关政府、金融监管当局和广大经济学者们共同关心和需要解决的重要课题。由于在社会制度上和西方发达国家的不同,再加上起步的相对较晚,中国证券市场比起国外证券市场还很不成熟,大起大落,波动幅度之大是经常使众多投资者感到困惑不解。也正是因为中国证券市场的年轻,庄家和游资在某个特定时期肆意炒作拉高股价,使股价严重偏离其内在价值,由此产生的股市泡沫也将市盈率推到一个新的高度。尽管自我国的证券市场开放以来,在反应市场表现的各项指标上都取得了令世界瞩目的成绩,为了追求发展速度、发展规模、发展层次,中国的证券市场在一片不和谐之音中前行,但是,缺少强有力的市场监督和对市场秩序的绝对规范,给了那些不法分子以可乘之机,加上从业人员和投资者的素质普遍不高,A股市场的发展外表看起来很华丽光鲜,但实质上是有很多的系统漏洞的。中国证券市场的股票市盈率偏高是有其特定的历史原因的,所以不能简单直接的拿国外发达证券市场的低市盈率和中国的比较。然而现今中国的A股市场股票的平均市盈率也已经不高,那是不是说明A股市场变得成熟了,答案很显然是否定的。所以需要投资者在面临市场决策时,要结合着宏观经济形势来看当前股票的市盈率,而不是单纯地研究指标,专注于技术分析。通货膨胀是在我国的经济高速发展的过程中不可避免的,但是股民选股投资的风险却是可控的。因此证券市场上通货膨胀对股票市盈率的影响对投资者和政府金融监管部门都是一个亟待解决的问题。本文结合宏观经济上的通货膨胀情况和A股市场的股票市盈率对二者之间的关系进行实证研究分析,并给出了如何降低通货膨胀对市盈率影响的相关对策和建议。对通货膨胀和市盈率之间的关系的研究可以为股票的定价提供一定的依据,而不只是考虑公司本身的经营业绩；可以为政府金融监管部门针对证券市场上的股市泡沫制定相关宏观调控措施提供有力的理论支持；更为重要的是可以减小盲目投资带来的风险,使投资者更能理智地看待市场的投资价值,同时也对化解与防范股市风险、抑制过度投机、保持金融稳定和中国证券市场的和谐健康发展都具有十分重要的理论意义和现实意义。本文先是从中国的实际国情出发,初步大概地阐述了我国证券市场的发展历程和取得的成绩,并同时有针对性地介绍了当下我国的通货膨胀形势,引出对二者关系的研究动机,通过对国内外专家学者的研究现状进行梳理,对他们的观点和看法进行归类分析,从中找出先进的研究思路和方法。然后针对本文研究的问题,着重介绍分析比较了通货膨胀和市盈率有关的理论,并对VAR模型进行了初步介绍。接下来是本文的主体核心部分,结合运用Johansen协整检验、Granger因果关系检验、VAR模型以及脉冲响应分析对处理过的通货膨胀率（CPI）和上证A股月末市盈率的数据进行了动态的实证研究,研究结果发现：我国的通货膨胀和证券市场的股票市盈率是负相关的,短期的近几年影响的程度尤其明显；但这种关系不是一种均衡的长期关系,且是通货膨胀对股票市盈率具有单向的短期引导和预测作用,而上证A股市盈率对通货膨胀则没有明确的影响,两者之间并不是互相影响的。最后,针对实证研究的结果,结合我国的实际情况,提出了抑制通货膨胀、稳定物价,规范证券市场建设,正确引导投资者客观地认识市场等方面的政策建议。
二、股票市盈率及相关问题研究（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、股票市盈率及相关问题研究（论文提纲范文）
（1）中国地区金融风险指数构建与实证研究 ——以四川省为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景与研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 研究评述 |
| 1.3 研究内容及研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新与不足 |
| 1.4.1 创新之处 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 2 地区金融风险指数的理论分析 |
| 2.1 相关概念界定 |
| 2.1.1 区域金融 |
| 2.1.2 地区金融风险 |
| 2.2 地区金融风险评价理论 |
| 2.2.1 金融风险来源理论 |
| 2.2.2 金融风险识别理论 |
| 2.2.3 金融风险测度理论 |
| 2.3 地区金融风险影响因素分析 |
| 2.3.1 宏观经济因素 |
| 2.3.2 地区经济因素 |
| 2.3.3 地区金融因素 |
| 2.3.4 地方政府行为 |
| 2.4 地区金融风险传染分析 |
| 2.4.1 基于宏观经济基本面的风险传染 |
| 2.4.2 基于羊群效应的金融风险传染 |
| 2.4.3 基于公共部门渠道的风险传染 |
| 3 中国地区金融风险指数指标体系的构建 |
| 3.1 地区金融风险指数的指标选取 |
| 3.1.1 指标选取原则 |
| 3.1.2 指标选取依据 |
| 3.1.3 指标筛选及确认 |
| 3.2 地区金融风险指数测度指标临界值设定 |
| 3.2.1 指标临界值设定依据 |
| 3.2.2 指标临界值区间设定 |
| 4 中国地区金融风险指数构建的计算方法 |
| 4.1 基于层次分析法的指标权重确定 |
| 4.1.1 层次分析法 |
| 4.1.2 指标权重确定 |
| 4.2 风险指数的计算及预警区间设定 |
| 4.2.1 指标的综合权重 |
| 4.2.2 综合风险度计算 |
| 4.2.3 地区金融风险综合度量区间的确定 |
| 5 地区金融风险指数合成的实证研究—以四川省为例 |
| 5.1 指数测度方法选择 |
| 5.2 样本选取与数据来源 |
| 5.3 指标数据结构性分析 |
| 5.4 四川省金融风险度综合测算 |
| 5.5 实证结果与分析 |
| 6 结论与政策建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.2.1 提高金融机构风险管理能力 |
| 6.2.2 建立常态化的风险度量体系 |
| 6.2.3 优化地区金融生态环境 |
| 6.3 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 A 2011~2016年宏观经济指标原始数据 |
| 附录 B 2011~2016年四川省地区经济运行相关指标得分 |
| 攻读硕士学位期间的科研成果 |
| 致谢 |
（2）基于MLP神经网络的全球半导体行业选股策略研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的和意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 技术路线 |
| 1.4 本文主要贡献 |
| 第2章 文献综述与相关理论 |
| 2.1 相关文献综述 |
| 2.1.1 股市的预测 |
| 2.1.2 特征预处理 |
| 2.1.3 文献述评 |
| 2.2 相关理论回顾 |
| 2.2.1 主动定量组合管理 |
| 2.2.2 多因子模型基本理论 |
| 2.2.3 相关算法理论 |
| 第3章 问题描述与分析 |
| 3.1 研究问题描述 |
| 3.2 研究问题分析 |
| 第4章 全球半导体行业分析 |
| 4.1 发展现状 |
| 4.1.1 市场销售规模 |
| 4.1.2 研发投入规模 |
| 4.1.3 各国（地区）财税政策 |
| 4.1.4 供应链情况 |
| 4.1.5 行业并购动态 |
| 4.2 全球产业链 |
| 4.2.1 上游 |
| 4.2.2 中游 |
| 4.2.3 下游 |
| 4.3 发展前景 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 MLP神经网络选股策略方案设计 |
| 5.1 理论框架与设计思路 |
| 5.1.1 模型选择依据 |
| 5.1.2 方案设计思路 |
| 5.2 半导体选股指标体系构建 |
| 5.3 数据获取与预处理 |
| 5.3.1 缺失值处理 |
| 5.3.2 异常值处理 |
| 5.3.3 数据归一化 |
| 5.4 特征选择 |
| 5.5 模型的建立和评估 |
| 5.5.1 模型评估指标构建 |
| 5.5.2 MLP神经网络 |
| 5.5.3 XGBoost |
| 5.5.4 随机森林 |
| 5.5.5 模型对比评估 |
| 5.6 本章小结 |
| 第6章 方案的实施途径及评估 |
| 6.1 方案评估指标体系构建 |
| 6.2 方案实施途径及评价 |
| 6.2.1 收益维度 |
| 6.2.2 风险维度 |
| 6.2.3 现实意义 |
| 6.3 本章小结 |
| 第7章 结论与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 不足和展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
（3）我国医药行业市盈率影响因素实证分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 导论 |
| 一、选题背景和意义 |
| 二、研究内容与方法 |
| 三、本文的研究框架 |
| 四、本文特色与不足 |
| 第一章 理论与文献综述 |
| 第一节 理论基础 |
| 一、理论基础 |
| 二、影响市盈率的经典模型 |
| 第二节 国内外文献综述 |
| 一、国外文献综述 |
| 二、国内文献综述 |
| 三、国内外文献述评 |
| 第二章 我国医药行业及上市公司现状分析 |
| 第一节 医药行业的概况 |
| 一、医药行业分类 |
| 二、医药行业规模及增幅 |
| 三、医药行业的特点 |
| 四、医药行业发展趋势 |
| 第二节 我国医药上市公司概况 |
| 一、上市公司基本情况 |
| 二、科创板助力医药企业创新 |
| 本章小结 |
| 第三章 影响医药上市公司市盈率的因素分析 |
| 第一节 影响医药行业市盈率的宏观因素 |
| 一、政策指标 |
| 二、经济指标 |
| 三、社会指标 |
| 四、技术指标 |
| 第二节 影响医药行业市盈率的微观因素 |
| 一、盈利指标 |
| 二、运营指标 |
| 三、费用指标 |
| 四、市场指标 |
| 五、股利支付率-分红能力 |
| 六、资产负债率-资本结构 |
| 七、BETA系数-风险因素 |
| 本章小结 |
| 第四章 医药上市公司市盈率影响因素实证分析 |
| 第一节 样本与指标的选取 |
| 一、样本选取 |
| 二、指标的选取 |
| 第二节 描述性统计结果及分析 |
| 第三节 逐步回归法筛选变量 |
| 第四节 多重共线性分析 |
| 第五节 回归过程及结果分析 |
| 一、平稳性检验 |
| 二、模型选取测试 |
| 三、回归结果及分析 |
| 本章小结 |
| 第五章 结论与政策建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 政策建议 |
| 一、投资者方面 |
| 二、医药企业方面 |
| 三、政府监管方面 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）中国上市公司市盈率影响因素研究 ——以沪深300为例（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 引言 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 国内外文献综述 |
| 1.3.1 国外文献综述 |
| 1.3.2 国内文献综述 |
| 1.3.3 国内外文献综述综合评述 |
| 1.4 论文结构与研究方法 |
| 1.4.1 论文结构 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.4.3 技术路线图 |
| 1.5 本文的创新与不足 |
| 1.5.1 创新之处 |
| 1.5.2 存在的不足 |
| 第二章 市盈率概述及相关经典理论模型 |
| 2.1 市盈率概念 |
| 2.2 市盈率相关经典理论模型 |
| 2.2.1 戈登模型 |
| 2.2.2 R.M理论 |
| 2.2.3 CAPM模型 |
| 第三章 指标选取与研究设计 |
| 3.1 样本分析 |
| 3.1.1 沪深300指数分析 |
| 3.1.2 样本筛选 |
| 3.2 因变量选取与计量 |
| 3.3 自变量选取与计量 |
| 3.3.1 企业经营成长角度 |
| 3.3.2 企业获利能力角度 |
| 3.3.3 企业风险性角度 |
| 3.3.4 市场相关影响因素 |
| 3.3.5 自变量计算公式 |
| 3.4 研究设计 |
| 第四章 对上市公司市盈率影响因素的实证研究 |
| 4.1 上市公司市盈率描述性统计分析 |
| 4.2 上市公司市盈率与其影响因素的简单相关性分析 |
| 4.2.1 Pearson相关性分析结果 |
| 4.2.2 相关性分析总结 |
| 4.3 上市公司市盈率与其影响因素的线性回归分析 |
| 4.3.1 模型构建 |
| 4.3.2 Hausman检验 |
| 4.3.3 多元回归结果 |
| 4.3.4 稳健性检验 |
| 4.3.5 回归结果分析总结 |
| 4.4 上市公司市盈率关键影响因素分析 |
| 4.4.1 净利润增长率 |
| 4.4.2 营业利润率 |
| 4.4.3 净资产收益率 |
| 4.4.4 换手率 |
| 第五章 研究结论与建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 研究建议 |
| 参考文献 |
| 作者简介 |
（5）我国上市商业银行市盈率影响因素实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究综述 |
| 1.2.2 国内研究综述 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 1.3.1 研究的总体思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点 |
| 第2章 市盈率相关理论综述 |
| 2.1 市盈率概念 |
| 2.2 市盈率经典理论 |
| 2.2.1 股利折现模型 |
| 2.2.2 回收期模型 |
| 2.2.3 Molodovsky模型 |
| 2.2.4 Edwards-Bell-Ohlosn(EBO)模型 |
| 第3章 中国上市商业银行市盈率影响因素统计性描述 |
| 3.2 宏观经济对市盈率的影响 |
| 3.2.1 广义货币供给量增长率与市盈率的关系 |
| 3.2.2 宏观经济景气指数PI与市盈率的关系 |
| 3.3 银行经营业绩对市盈率的影响 |
| 3.3.1 股息支付率与市盈率的关系 |
| 3.3.2 偿债能力与市盈率的关系 |
| 3.3.3 盈利能力与市盈率的关系 |
| 3.3.4 成长能力与市盈率的关系 |
| 3.3.5 风险指标(Beta系数)与市盈率的关系 |
| 3.4 银行业特殊性对市盈率的影响 |
| 3.4.1 净息差与市盈率的关系 |
| 3.4.2 非利息收入占比与市盈率的关系 |
| 3.4.3 资本充足率与市盈率的关系 |
| 3.5 市场因素对市盈率的影响 |
| 3.5.1 沪深A股平均市盈率与银行业市盈率的关系 |
| 3.5.2 换手率与市盈率的关系 |
| 3.5.3 流通股市值与市盈率的关系 |
| 3.5.4 股权集中度与市盈率的关系 |
| 第4章 中国上市商业银行市盈率影响因素实证分析 |
| 4.1 研究样本 |
| 4.2 样本的描述性统计 |
| 4.2.1 行业整体描述 |
| 4.2.2 样本数据统计 |
| 4.3 研究变量 |
| 4.4 研究方法 |
| 4.4.1 相关性分析法 |
| 4.4.2 主成份分析法 |
| 4.4.3 单位根检验 |
| 4.4.4 多元线性回归分析法 |
| 4.5 构建复合财务指标 |
| 4.6 提出假设 |
| 4.7 回归结果 |
| 第5章 对策与建议 |
| 5.1 对商业银行经营管理的建议 |
| 5.1.1 顺应宏观经济形势,选择最佳时机 |
| 5.1.2 加强净息差管理,增加收入来源 |
| 5.1.3 完善公司股权结构,提升管理溢价 |
| 5.2 对股票内在价值分析的建议 |
| 5.2.1 对投资者进行教育,树立正确理念 |
| 5.2.2 构建合理投资组合,降低系统风险 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（6）基于Logit模型对我国金融不稳定的实证分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 创新与不足之处 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 金融市场的(不)稳定性 |
| 2.1.1 金融稳定的含义 |
| 2.1.2 金融不稳定的含义 |
| 2.1.3 金融不稳定产生的原因 |
| 2.1.4 金融不稳定的解决方法 |
| 2.2 金融不稳定评价方法 |
| 2.2.1 国外研究现状 |
| 2.2.2 国内研究现状 |
| 3 评价金融不稳定性的指标体系 |
| 3.1 构建金融不稳定指标体系 |
| 3.2 指标含义解释 |
| 3.3 指标域值及金融不稳定程度划分 |
| 4 实证分析 |
| 4.1 数据收集与整理 |
| 4.2 二分类Logit模型介绍 |
| 4.3 宏观经济不稳定指数构建 |
| 4.4 金融不稳定的模拟情况分析 |
| 4.4.1 市场流动性子系统模拟情况 |
| 4.4.2 金融市场运行子系统 |
| 4.4.3 宏观经济变量子系统 |
| 4.5 市场流动性对金融不稳定动态冲击效应的分析 |
| 4.5.1 VAR模型介绍 |
| 4.5.2 单位根检验 |
| 4.5.3 协整检验 |
| 4.5.4 滞后阶数选择 |
| 4.5.5 市场流动性指标对金融不稳定性冲击的反应 |
| 5 结论与展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 展望 |
| 参考文献 |
| 后记 |
| 致谢 |
（7）一带一路油气合作金融风险评估与防范机制（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景及意义 |
| 1.2 国内外研究现状综述 |
| 1.2.1 油气合作相关文献综述 |
| 1.2.2 金融风险评估和防范研究综述 |
| 1.3 论文的研究思路及主要创新点 |
| 1.3.1 论文的研究思路 |
| 1.3.2 论文的主要创新点 |
| 第2章 中国与一带一路沿线国家油气合作现状分析 |
| 2.1 中国与俄罗斯和中亚国家油气合作 |
| 2.2 中国与中东国家油气合作 |
| 2.3 中国与非洲国家油气合作 |
| 2.4 中国与东盟国家油气合作 |
| 第3章 中国与一带一路沿线国家油气合作金融风险分析 |
| 3.1 层次分析法 |
| 3.2 油气合作金融风险评估体系 |
| 3.2.1 油气合作金融风险评估体系的构建原则 |
| 3.2.2 构建油气合作金融风险评估体系 |
| 3.2.3 油气合作金融风险评估体系指标权重计算 |
| 3.2.4 对不同地区油气合作金融风险评估打分 |
| 第4章 中国与一带一路沿线国家油气合作金融风险防范机制 |
| 4.1 中国与一带一路沿线国家油气合作金融风险防范渠道选择 |
| 4.1.1 亚洲基础设施投资银行 |
| 4.1.2 丝路基金 |
| 4.1.3 国际其他金融机构 |
| 4.1.4 民间资本 |
| 4.2 中国与一带一路沿线国家油气合作金融风险防范建议 |
| 4.2.1 积极参与国际油气定价 |
| 4.2.2 扩大出口信贷规模 |
| 4.2.3 鼓励PPP模式参与一带一路建设 |
| 4.2.4 创新外汇储备运用渠道 |
| 4.2.5 多元化发展投融资产品 |
| 4.2.6 扩大人民币在油气合作中的使用 |
| 4.2.7 加强金融监管,健全金融风险预警机制 |
| 第5章 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 A 一带一路油气合作金融风险评估体系调查问卷 |
| 附录 B 一带一路油气合作金融风险区域评分调查问卷 |
| 附录 C 一带一路油气合作金融风险区域分数分布 |
| 致谢 |
（8）区域金融风险的综合度量及实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状及趋势 |
| 1.2.1 国外研究现状及趋势 |
| 1.2.2 国内研究现状及趋势 |
| 1.2.3 国内外研究述评 |
| 1.3 研究内容及研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点与不足 |
| 1.4.1 创新之处 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第二章 区域金融风险的理论基础 |
| 2.1 区域金融风险的含义 |
| 2.2 区域金融风险类型 |
| 2.2.1 信用风险 |
| 2.2.2 市场风险 |
| 2.2.3 商业银行经营风险 |
| 2.2.4 流动性风险 |
| 2.2.5 竞争风险 |
| 2.2.6 输入型风险 |
| 2.2.7 特殊风险因素 |
| 2.3 区域金融风险的传导 |
| 2.3.1 区内的区域金融风险传导 |
| 2.3.2 区际的区域金融风险传导 |
| 第三章 区域金融风险综合度量指标及临界值 |
| 3.1 区域金融风险综合度量指标选取 |
| 3.1.1 指标选取思路 |
| 3.1.2 区域金融风险综合度量指标筛选 |
| 3.2 区域金融风险综合度量指标临界值的设定 |
| 3.2.1 区域金融风险综合度量指标临界值的设定依据 |
| 3.2.2 区域金融风险综合度量指标临界值区间的设定 |
| 第四章 区域金融风险综合度量指标标准化处理及预警区间确定 |
| 4.1 基于层次分析法的指标权重确定 |
| 4.1.1 层次分析法 |
| 4.1.2 层次分析法获取的指标权重 |
| 4.2 基于熵值法的指标权重确定 |
| 4.2.1 熵值法 |
| 4.2.2 熵值法获取的指标权重 |
| 4.3 综合风险度的计算及预警区间 |
| 4.3.1 指标的综合权重 |
| 4.3.2 综合风险度的计算 |
| 4.3.3 区域金融风险综合度量区间的确定 |
| 第五章 区域金融风险综合度量的实证分析及结论 |
| 5.1 区域金融风险综合度量的实证分析 |
| 5.1.1 我国区域金融综合风险度量的数据选择 |
| 5.1.2 区域经济金融因素指标数据分析 |
| 5.1.3 我国区域金融综合风险度的测算 |
| 5.2 实证结论 |
| 第六章 区域金融风险的防范对策 |
| 6.1 区域经济发展仍需重视 |
| 6.2 完善宏观金融生态环境 |
| 6.3 完善区域金融生态环境 |
| 6.4 加快区域金融制度创新 |
| 6.5 健全金融监管体系 |
| 6.6 建立常态化的综合度量体系 |
| 6.7 宏观应对共性、微观解决特性 |
| 第七章 结论与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 发表的学术论文及其他科研成果 |
| 附录A |
| 附录B |
（9）我国股票市盈率和通货膨胀关系的实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 研究思路和框架结构 |
| 1.4 本文的创新与不足之处 |
| 第2章 通货膨胀和市盈率相关理论介绍 |
| 2.1 理论基础 |
| 2.1.1 资本资产定价模型 |
| 2.1.2 费雪效应假说 |
| 2.2 通货膨胀相关概念简介 |
| 2.2.1 通货膨胀的定义及度量工具 |
| 2.2.2 通货膨胀的种类 |
| 2.2.3 我国历次通货膨胀分析 |
| 2.3 市盈率相关概念简介 |
| 2.3.1 市盈率的内涵及其类型 |
| 2.3.2 市盈率的计算 |
| 2.3.3 市盈率的主要应用 |
| 第3章 模型概述及数据说明 |
| 3.1 VAR模型的介绍 |
| 3.2 主要实证方法简介及经济意义说明 |
| 3.2.1 变量的平稳性检验 |
| 3.2.2 协整检验 |
| 3.2.3 Granger因果关系检验 |
| 3.2.4 脉冲响应分析 |
| 3.3 变量的选取及数据的处理 |
| 3.3.1 市盈率的选取 |
| 3.3.2 通货膨胀率的选取 |
| 3.3.3 数据的描述性统计分析 |
| 第4章 实证分析 |
| 4.1 ADF平稳性检验 |
| 4.2 Johansen协整检验 |
| 4.3 Granger因果关系检验 |
| 4.4 VAR模型的建立及平稳性检验 |
| 4.5 脉冲响应分析 |
| 第5章 实证结果分析及政策建议 |
| 5.1 实证结果分析 |
| 5.2 政策及投资建议 |
| 5.2.1 积极采取措施抑制通货膨胀,稳定物价 |
| 5.2.2 规范证券市场建设,鼓励金融创新 |
| 5.2.3 加强企业自身监督管理,打造一流企业 |
| 5.2.4 加强投资者教育,合理地规避证券市场风险 |
| 第6章 结论与展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 |
（10）基于VAR模型的我国股票市盈率与通货膨胀关系的实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究的背景及意义 |
| 1.2 研究思路与论文框架结构 |
| 1.3 本文的创新与不足之处 |
| 2 国内外研究现状 |
| 2.1 国外研究现状 |
| 2.2 国内研究现状 |
| 2.3 对国内外研究现状的评价和比较 |
| 3 理论介绍与模型概述 |
| 3.1 通货膨胀 |
| 3.1.1 需求拉动型通货膨胀 |
| 3.1.2 成本推动型通货膨胀 |
| 3.1.3 结构性通货膨胀 |
| 3.1.4 输入型通货膨胀 |
| 3.1.5 抑制性通货膨胀 |
| 3.2 市盈率 |
| 3.2.1 静态市盈率 |
| 3.2.2 动态市盈率 |
| 3.3 对当前中国通货膨胀和A股市场股票市盈率的认识 |
| 3.4 VAR模型的介绍 |
| 4 指标选取及实证方法简介 |
| 4.1 指标选取 |
| 4.1.1 通货膨胀率的选取 |
| 4.1.2 市盈率的选取 |
| 4.2 实证方法简介 |
| 4.2.1 时间序列平稳性检验 |
| 4.2.2 协整的定义和检验 |
| 4.2.3 Granger因果关系检验 |
| 5 我国股票市盈率与通货膨胀关系的实证研究 |
| 5.1 数据选取及基本统计分析 |
| 5.1.1 数据选取和图形分析 |
| 5.1.2 描述性统计与数据处理 |
| 5.2 实证结果分析 |
| 5.2.1 ADF单位根检验 |
| 5.2.2 Johansen协整检验 |
| 5.2.3 Granger因果关系检验 |
| 5.2.4 VAR模型的建立和脉冲响应分析 |
| 5.3 结论及其成因分析 |
| 6 政策建议 |
| 6.1 抑制通货膨胀、稳定市场 |
| 6.2 规范证券市场建设 |
| 6.2.1 加强证券市场的法律制度建设 |
| 6.2.2 加强证券市场的行政监管 |
| 6.2.3 加强证券市场的自律管理 |
| 6.3 正确引导投资者客观地认识市场 |
| 参考文献 |
| 后记 |
四、股票市盈率及相关问题研究（论文参考文献）
- [1]中国地区金融风险指数构建与实证研究 ——以四川省为例[D]. 龚孟林. 西华大学, 2020(01)
- [2]基于MLP神经网络的全球半导体行业选股策略研究[D]. 徐庆彤. 上海师范大学, 2020(07)
- [3]我国医药行业市盈率影响因素实证分析[D]. 颜惠平. 厦门大学, 2019(02)
- [4]中国上市公司市盈率影响因素研究 ——以沪深300为例[D]. 姚芳媛. 安徽农业大学, 2019(05)
- [5]我国上市商业银行市盈率影响因素实证研究[D]. 蒋雪丽. 湖南大学, 2019(07)
- [6]基于Logit模型对我国金融不稳定的实证分析[D]. 赵琦. 西南财经大学, 2018(01)
- [7]一带一路油气合作金融风险评估与防范机制[D]. 肖宇. 中国石油大学(北京), 2018(01)
- [8]区域金融风险的综合度量及实证研究[D]. 时红. 江苏大学, 2017(01)
- [9]我国股票市盈率和通货膨胀关系的实证研究[D]. 张倩. 武汉科技大学, 2017(02)
- [10]基于VAR模型的我国股票市盈率与通货膨胀关系的实证研究[D]. 查日川. 东北财经大学, 2011(07)